История развития эконометрики.

Деятельность в любой области экономики требует от специалиста применения современных методов работы, основанных на эконометрических моделях, концепциях и приемах.

Специфической особенностью деятельности экономиста является работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных данных. Анализ такой информации требует специальных методов, которые составляют один из аспектов эконометрики. Центральной проблемой эконометрики являются построение экономической модели и определение возможностей ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.

Известный эконометрист Цви Гриллихес (1929-1999) писал: "Эконометрика является одновременно нашим телескопом и нашим микроскопом для изучения окружающего экономического мира". Это определение подчеркивает значение эконометрического подхода как на микроуровне, так и на макроуровне. Таким образом, развитие эконометрики тесно связано изучением микро- и макроэкономики.

Первые попытки количественных исследований в экономике относятся к XVII в. («Политические арифметики»). У.Петти (1623–1667), Г.Кинг (1648–1712), Ч.Давенант (1656–1714) – первые ученые, которые систематически использовали цифры и факты в своих экономических исследованиях. Круг вопросов, интересовавших экономистов того времени, – налогообложение, денежное обращение, международная торговля и финансы.

Политическая арифметика - это приложение арифметических подсчетов к политическим предметам и явлениям, таким как общественные доходы, число жителей, площадь и стоимость земли, цены, ремесла, торговля, мануфактура, - ко всему, что относится к власти, силе, богатству определенной нации или государства.

Основные авторы, принявшие подсчеты такого рода, - Уильям Петти (William Petty, 1623–1687), Джон Гроуит (John Graunt, (1620–1674), автор "Естественных и политических наблюдений за списками умерших в Лондоне", 1662), Эдмунд Галлей (Edmond Halley (1656–1742), астроном и геофизик, применявший математические методы к исследованию природных явлений и народонаселения), Чарльз Давенант (Charles Davenant (1656–1714), английский экономист, автор множества работ о финансах и торговле), Грегори Кинг (Gregory King (1648–1712), английский ученый, занимавшийся изучением генеалогии; его основной труд – «Естественные и политические наблюдения и заключения по поводу английского государства и его условий», 1710).

Гроуит был первым, обратившим внимание на существование закономерности в таких явлениях, как отношение между числом рождающихся мальчиков и девочек, числом сумасшедших и самоубийцах.

Главная заслуга У.Петти состояла в том, что он наметил основные черты нового метода и дал ему определенную формулировку: «Я решился говорить языком числа, веса и меры, пользоваться лишь доказательствами, которые постигаются внешними чувствами, и принимать в соображение лишь такие причины, очевидность которых лежит в самой природе вещей, предоставляя другим пользоваться теми доказательствами, которые зависят от изменчивых мнений, убеждений, склонностей и страстей отдельных лиц». Впоследствии термин «Политическая арифметика» стали применять лишь к специальным работам, имевшим своим предметом изучение статистики населения, главным образом смертности, при помощи теории вероятности преимущественно для практических целей (например, для организации страхования жизни и т.п.).

Грегори Кинг посвятил часть своего труда вопросам выяснения средних доходов и расходов семей, принадлежащих к разным социальным классам. Постепенно эволюция политической арифметики в конечном итоге привела ее от комплексного обследования состояния страны в целом к чисто демографическому обследованию, связанному со страхованием жизни населения.

В целом в тот период времени неопределенная природа экономических закономерностей еще не была осознана.

Существенным толчком для развития науки явилось развитие статистической теории в трудах Ф.Гальтона (1822–1911), К.Пирсона (1857–1936), Ф.Эджворта (1845–1926). Появились первые применения парной корреляции: при изучении связей между уровнем бедности и формами помощи бедным (Дж.Юл, 1895, 1896); между уровнем брачности в Великобритании и благосостоянием (Г.Хукер, 1901), в котором использовалось несколько индикаторов благосостояния, а также использовались временные ряды экономических переменных. Это были первые шаги по созданию современной эконометрики.

Параллельно проходил процесс создания маржиналистской (неоклассической) экономической теории, появление которой относят к сер. XIX века и связывают с именами С.Джевонса, Л.Вальраса, К.Менгера.

В начале XIX века значительные инвестиционные вложения в разработку золотых и серебряных рудников стран Латинской Америки привели в них к экспортному буму. Бурный рост высокотехнологичных индустриальных компаний и массовые спекуляции с драгметаллами на Лондонской фондовой бирже, спровоцировавшие увеличение денежной массы, привели к ее обвалу и истощению резервов Банка Англии. В результате к концу 1825 г. кризис распространился на всем континенте. За этим кризисом последовали другие:

· фондовый кризис 1836–1838 гг., вызванный хлопковым бумом в США;

· фондовый кризис в Европе 1847–1848 гг., вызванный массовыми спекуляциями с акциями железнодорожных компаний;

· фондовый кризис 1857 г., вызванный многочисленными банкротствами железнодорожных компаний в США и Европе;

· валютный кризис 1861–1866 гг., вызванный Гражданской войной и спровоцировавший кризис ликвидности банковской системы США и т.д.

Основными последствиями таких кризисов являются упадок деловой активности и массовая безработица. Эти явления не находили теоретического обоснования. Быстрая индустриализация выявила широкий диапазон социальных проблем, которые также не соотносились с теорией.

Существенным недостатком неоклассики стало отсутствие количественных методов и выражений базовых понятий.

Примерно в это же время ряд экономистов (А.Маршалл, С.Джевонс, К.Менгер) привлекаются к парламентской деятельности и приступают к анализу макроэкономических проблем на основе временных рядов некоторых показателей, в том числе валютных курсов.

В начале ХХ века американский ученый Г.Мур (1869–1958) в своей работе «Законы заработной платы: эссе по статистической экономике» (1911) провел анализ рынка труда и статистическую проверку теорию производительности Дж.Кларка, используя все достижения теории корреляции, регрессии, анализа динамических рядов.

Следующим шагом стало первое применение итальянским ученым Р.Бенини (1862–1956) метода множественной регрессии для оценки функции спроса. Значительным вкладом в становление эконометрики явились исследования по цикличности экономики К.Жугляра, С.Китчина, С.Кузнеца, Н.Д.Кондратьева. Другой значительной вехой в формировании эконометрики явилось построение экономических барометров, прежде всего, так называемого гарвардского барометра, созданного У.Персонсом (1878–1937) и У.Митчеллом (1874–1948). Он представлял собой описание отмеченных эмпирических закономерностей и их экстраполяции на ближайшие месяцы. Однако гарвардский барометр потерпел крах, не сумев предсказать Великую депрессию 1933 г.

В условиях, когда рынок нуждался в государственном регулировании, основным методом анализа становится модель В.В.Леонтьева (1906–1999) «Затраты–выпуск».

В этот же период делались эконометрические построения, использующие методы гармонического анализа и периодограмм-анализа. Эти методы перенесены в экономику из астрологии, метеорологии и физики.

К 1930-м гг. сложились все предпосылки для выделения эконометрики в отдельную науку, возникла необходимость появления особого термина, объединяющего все исследования в данном направлении.

Собственно, термин «эконометрика» впервые был введен бухгалтером П.Цьемпой (Австро-Венгрия, 1910). Он считал, что если к данным бухгалтерского учета применить методы алгебры и геометрии, то будет получено новое, более глубокое представление о результатах хозяйственной деятельности. Однако наибольшую известность данный термин получил в работах норвежского экономиста и статистика Рагнара Фриша (1895–1973), который в 1933 г. основал журнал «Эконометрика». Он дал следующее определение эконометрики: «Эконометрика – это не то же самое, что экономическая статистика. Она не идентична и тому, что мы называем экономической теорией, хотя значительная часть этой теории носит количественный характер. Эконометрика не является синонимом приложений математики к экономике. Как показывает опыт, каждая из трех отправных точек – статистика, экономическая теория и математика – необходимое, но не достаточное условие для понимания количественных соотношений в современной экономической жизни. Это – единство всех трех составляющих. И это единство и образует эконометрику».

В 1912 г. И.Фишер (1867–1947) попытался создать группу ученых для стимулирования развития экономической теории путем ее связи со статистикой и математикой. Группу, однако, так создать и не удалось. Тогда Р.Фриш и математик-экономист И.Рус обратились с идеей создать специальный форум экономистов. Так, 29 декабря 1930 г. по инициативе И.Фишера, Р.Фриша, Яна Тимбергена (1903–1995), Й.Шумпетера, О.Андерсона (1887–1960) и других ученых на заседании Американской ассоциации развития науки было создано эконометрическое общество, на котором Р.Фриш дал новой науке название «эконометрика».

В 1930–1940-е гг. развитию эконометрики способствовала деятельность Департамента прикладной экономики под руководством Р.Стоуна (Великобритания). В 1941 г. появился первый учебник по эконометрике Я.Тимбергена. Вплоть до 1970-х гг. эконометрика занималась эмпирической оценкой моделей в экономической теории. Однако из-за возникших противоречий в макроэкономике, экономическая теория потеряла свое решающее значение. Другим важным событием стало появление компьютеров, в результате которого существенное развитие получил статистический анализ временных рядов.

2. Вклад ученых-лауреатов Нобелевской премии в развитие эконометрики. С тех пор, как в 1968 г. была учреждена Нобелевская премия в области экономики, ее лауреатами стали несколько человек, имевших отношение в эконометрике.

Стоит отметить, что перечисленные выше – это далеко не все ученые-лауреаты Нобелевской премии, чьи идеи существенно повлияли на ход развития науки.

3. Определение эконометрики.Современное экономическое образование во всем мире базируется на трех базовых дисциплинах – микроэкономике, макроэкономике и эконометрике. Без знания эконометрических методов невозможно ни исследование, ни теоретическое обобщение эмпирических зависимостей экономических переменных, ни построение сколько-нибудь надежного прогноза в банковском деле, управлении финансами или в бизнесе.

Существуют различные варианты определения эконометрики – от чрезвычайно расширительных (при которых к эконометрике относят все, что связано с измерениями в экономике) до узко инструментально ориентированных (при которых под эконометрикой понимают определенный набор математико-статистических средств, позволяющих верифицировать модельные соотношения между анализируемыми экономическими показателями и оценивать неизвестные значения параметров в этих соотношениях на базе исходных экономических данных).