рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Раздел Экономика
/
Исходные данные к лабораторной работе № 11

Реферат Курсовая Конспект

Выберите учебное заведение

Исходные данные к лабораторной работе № 11

Исходные данные к лабораторной работе № 11 - раздел Экономика, Основы эконометрики: практикум Текущий Период Процентная Став...

Текущий период	Процентная ставка R (%)	ВВП Y (млн руб.)	Денежная масса М (млн руб.)	Внутренние инвестиции I (млн руб.)	Национальный ДОХОД Y (млн руб.)	Расходы на личное потребление С* (млн руб.)	Валовая прибыль экономики Q (млн руб.)

	10,01	1 398,5	0,12				725,6
	6,25	19 005,5	0,95				11 390,5
	6,00	171 509,5	9,20	27 125			76961,7
	7,14	610745,2	33,20	108 810		124 000	251 944,4
	8,83	152404,9	98,70	266 974	437 007		662 374,4
	8,27	2 145655,5	220,80	375 998	558 500	260 000	790819,2
	8,44	2478594,1 78478478 594,5594,1	288,30	408 797		390 000	881 001,1
	8,35	2741051,2	374,10	407 086	686 000	490 000	1 032 768,6
	7,99	4757233,7	448,30	970 439	1 213 600	990 000	2 050 276,8
	7,83	7 063 392,8	704,70	1 165 181	2 097 700	1 650 000	3 033 247,2

	Индекс	Объем про-	Государ-	Доля им-	Реальный		Запас
Текущий	стоимо-	дукции	ственные	порта в	объем	Налоги	капитала	Зарплата
период	сти	промыш-	расходы	ВВП	чистого
	жизни	ленности			экспорта
	Р	R	G	М	X	Т	К	S
	(%)	(млн руб.)	(млн руб.)		(млн руб.)	(млн руб.)	(млн руб.)	(тыс.руб.)

				0,1295				0,6
		1 300		0,4826	1 1847			6,0
				0,3050				58,7
				0,2321	169 534			220,4
		384 000	486 112	0,2429	426 735	253 326	327 941	472,4
		1 108 000	652 700	0,2060	532 239	380 685	454 369	790,2
		1 469 000	839 000	0,2094	592 332	471 657		950,2
		1 626 000	842 100	0,2350	840 596	520 534	485 452	1051,5
		1 707 000	1258 000	0,2689	2 090 687	875 751	766 672	1522,6
		3 150000	1960 100	0,2493		1 348 178	1 293 750	2223,4

Вариант 1

Модель денежного рынка

где R – процентная ставка; Y – ВВП; M – денежная масса; I – внутренние инвестиции; t – текущий период.

Вариант 2

Модель Менгеса

где Y – национальный доход; С – расходы на личное потребление; I – чистые инвестиции; Q – валовая прибыль экономики, Р – индекс стоимости жизни; R – объем продукции промышленности; t – текущий период, – предыдущий период.

Вариант 3

Одна из версий модифицированной модели Кейнса

где С – расходы на личное потребление; Y – национальный доход; I – чистые инвестиции; G – государственные расходы; t – текущий период, – предыдущий период.

Вариант 4

Модель мультипликатора-акселератора:

где С – расходы на личное потребление; R – доход; t – текущий период, – предыдущий период.

Вариант 5

Конъюнктурная модель имеет вид

где - расходы на потребление; - ВВП; - инвестиции; - процентная ставка; - денежная масса; - государственные расходы; - текущий период; - предыдущий период.

Вариант 6

Макроэкономическая модель (упрощенная версия модели Клейна):

где С – потребление; Y – доход; T – налоги; K – запас капитала; - текущий период; - предыдущий период.

Вариант 7

Макроэкономическая модель экономики России (одна из версий):

Вариант 8

где - потребление; - ВВП; - валовые инвестиции; - государственные расходы; - текущий период; - предыдущий период.

Вариант 9

Модель денежного и товарного рынков:

где - ВВП; - внутренние инвестиции; - процентная ставка; - денежная масса; - реальные государственные расходы.

Вариант 10

Модифицированная модель Кейнса:

где С – расходы на личное потребление; Y – доход; I – инвестиции; G – государственные расходы; t – текущий период, – предыдущий период.

Развернуть

Открыть в широком формате

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основы эконометрики: практикум

Пензенский государственный...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Исходные данные к лабораторной работе № 11

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основы эконометрики: практикум
Пенза 2012 УДК 519.862.6(075.8) ББК 65в6+74.58я73 Рецензенты: доцент кафедры менеджмент ПГУАС, к.э.н. Игошина И.А

Парная линейная регрессия
Предварительные расчеты:

Активизация надстройки Пакет анализа
Для активизации надстройки Пакет анализа необходимо выполнить следующие действия: 1. Выбрать команду Сервис/Надстройки. 2. В появившемся диалоговом окне установить ф

Нелинейные модели парной регрессии
Полином 2-го порядка:. Параметры a, b и c находят, решая мет

Обоснования возможности замены нелинейной регрессии линейной функцией
1) если величина не превышает 0,1, то предположение о линейной форме связи считается оправданным; 2) е

Оценка параметров линейной множественной регрессии
1) в натуральном масштабе, т.е. для уравнения система нормальных уравнений имеет вид:

Оценка тесноты связи и статистической значимости во множественной регрессии
1) коэффициент множественной детерминации ,

Значимость уравнения множественной регрессии в целом
оценивается с помощью F-критерия Фишера: , где n – число наблюдений, m –

Прогнозирование по уравнению линейной множественной регрессии

Мерой для оценки включения фактора в модель
служит частный F-критерий, т.е. . Так, если оцениваем значимость влияния фактора

По особенностям остаточных величин
Практические рекомендации по выполнению расчетов с помощью табличного редактора MS Excel Представлены данные о доходах по акциям x и балансовой прибыли y

На гетерокедастичность остатков
Практические рекомендации по выполнению расчетов с помощью табличного редактора MS Excel Представлены данные о доходах по акциям x и балансовой прибыли y

Для верхней группы
ВЫВОД ИТОГОВ

Для нижней группы
ВЫВОД ИТОГОВ

Анализ динамики временных рядов
Для выявления специфики развития изучаемых явлений за отдельные периоды времени определяют: Ø абсолютные приросты уровней ряда; Ø относительные приросты уровней ряда

С сезонными колебаниями
Модель временного ряда с сезонными колебаниями можно рассматривать в следующих возможных формах: · – а

Анализ взаимосвязи двух временных рядов
Последовательность выявления автокорреляции с помощью критерия Дарбина-Уотсона Расчетное значение критерия определяется по формуле

Уравнение линейной регрессии по уровням временных рядов
Уравнение регрессии и все статистические параметры получим по Анализ данных/Регрессия. Причем, в диалоговом окне ввода данных и параметров вывода можно поставить флажок на позиции Остатки

С включенным фактором времени
Построим уравнение регрессии, включив в него фактор времени. ВЫВОД ИТОГОВ

Уравнение регрессии по первым разностям
Ежегодные абсолютные приросты (первые разности) определяются по формулам ,

С распределенным лагом
Рассмотрим модель с распределенным лагом в ее общем виде в предположении, что максимальная величина лага конечна:

Авторегрессионные модели временных рядов
Модели, которые наряду с текущими или лаговыми значениями факторных переменных, содержат лаговые значения зависимой переменной называются моделями авторегрессии, например, модель вида

И их составляющие
Системы одновременных уравнений могут быть представлены в структурной и приведенной формах. Основными составляющими обеих форм записи являются эндогенные и экзогенн

Проблема идентификации
При переходе от приведенной формы модели к структурной исследователь сталкивается с проблемой идентификации. Идентификация – это единственность соответствия между приведенной и структурной формой м

На 5%-ном уровне значимости
n

Библиографический список
1. Гореева Н.М., Демидова Л.Н. и др. Эконометрика в схемах и таблицах./ под ред. проф. С.А. Орехова. – М.: Эксмо, 2008г. 2. Елисеева И.И. Эконометрика: учебное пособие/И.И. Елисеева, С.В.