ЭКОНОМЕТРИКА

 

Методические указания к выполнению контрольной работы

для студентов I-II курса заочной формы обучения

 

 

 

Составитель

И. А. Лашкова

 

 

Санкт-Петербург

Перечень учебных элементов дисциплины

1. Линейная модель множественной регрессии: спецификация модели, отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии, фиктивные переменные, линейное уравнение множественной регрессии.

2. Метод наименьших квадратов (МНК):оценка параметров линейных уравнений регрессии, предпосылки МНК, методы их проверки, свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК, линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками, обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК).

3. Оценка качества эконометрической модели:оценка тесноты связи, оценка качества подбора уравнения, проверка статистической значимости эконометрической модели, оценка значимости параметров модели.

4. Нелинейные модели регрессии:нелинейные зависимости в экономике, виды нелинейных уравнений регрессии, линеаризация нелинейных моделей регрессии, оценка качества нелинейных уравнений регрессии.

5. Системы линейных одновременных уравнений: общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике, классификация систем эконометрических уравнений, идентификация систем эконометрических уравнений, методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (КМНК), двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК) и трехшаговый метод наименьших квадратов.

6. Характеристики временных рядов:временные ряды данных: характеристики и общие понятия, структура временного ряда, аддитивная и мультипликативная модели временных рядов, модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация.