рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7).

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7). - Лекция, раздел Экономика, Организация деятельности коммерческого банка Регулирует (Ограничивает) Совокупную Величину Крупных Кредитных Рисков Банка ...

Регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Крупным кредитным риском является сумма кредита, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, превышающая 5 % собственных средств (капитала) банка.

Норматив рассчитывается по формуле:

≤ 800%,

где Кскрi – определенный с учетом взвешивания на коэффициент риска i – тый крупный кредитный риск.

3. Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим акционерам (Н9.1)

Норматив рассчитывается по следующей формуле:

≤ 50%,

где Краi – величина i-того кредитного требования банка, а также кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера в отношении участников (акционеров), распоряжающихся 5 и более процентами долей (голосующих акций) банка, определенная с учетом взвешивания на коэффициенты риска.

4. Совокупная величина риска по инсайдерам банка (Н10.1)

Регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком

≤ 3%,

где Крсиi – величина i-того кредитного требования к инсайдеру банка.

Под формой обеспечения возвратности кредита следует понимать конкретный источник и способ погашения основного долга и процентов по нему.

 

Первичным источником является выручка от реализации продукции, услуг, поступившая на расчетный счет заемщика – юридического лица или доход от кредитуемого мероприятия.

Вторичными источниками в РФ по ГК РФ являются неустойка, поручительство, банковская гарантия, задаток, залог, удержание имущества и другие источники по договору залога.

Принимаемое кредитором имущество должно соответствовать критериям приемлемости (качество) и достаточности (количество), а стоимость его должна быть больше суммы ссуды, причитающихся процентов за нее и издержек по реализации предмета залога.

Положением Банка России от 26.03.2004г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности» установлена необходимость определения справедливой стоимости принятых в залог материальных ценностей, недвижимости и прав исходя из их рыночной стоимости.

Справедливая стоимость залога – это такая его цена, по которой залогодатель согласен его продать, а покупатель согласен приобрести в разумно короткий срок, не превышающий 180 календарных дней.

Виды залога: залог недвижимого имущества (ипотека), залог прав, залог товаров в обороте, в переработке, залог ценных бумаг, заклад.

Под обеспечением по ссуде при формировании резерва на возможные потери по ссудам понимается обеспечение в виде залога, банковской гарантии, поручительства, гарантийного депозита. При этом обеспечение классифицируется по двум категориям, из которых к обеспечению I категории качества относятся ценные котируемые бумаги государств, имеющих инвестиционный рейтинг не ниже «ВВВ», «Fitch IBCA», «Moody's», а также ценные бумаги центральных банков этих государств, облигации Банка России и Минфина РФ, собственные долговые ценные бумаги (кроме акций) банка кредитора с определенными требованиями к срокам до погашения.

Для корректировки кредитной политики коммерческого банка и анализа процентных ставок за кредит рассчитывается средневзвешенная процентная ставка по формуле:

,

где – объем кредита по договору по n-й сделке;

– номинальная процентная ставка по n-й сделке, установленная в договоре.

Средневзвешенный срок для каждой группы срочности рассчитывается по формуле:

,

где – срок по кредитному договору, дополнительному соглашению к кредитному договору, заключенному в пределах отчетного периода по n-й сделке.

Не существует определенных правил «спасения» кредита, но существуют следующие подходы:

- изменение структуры задолженности по кредиту;

- получение дополнительной документации и гарантий;

- удержание дополнительного обеспечения;

- вложение дополнительных средств;

- реализация обеспечения, иных активов заемщика, обращение к гарантам;

- работа с заемщиком по выявлению проблем и поиску их решений;

- продажа компании, сокращение расходов, назначение нового управляющего;

- внесудебная реорганизация или банкротство заемщика – юридического лица.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Организация деятельности коммерческого банка

Архангельский государственный технический университет... Институт экономики финансов и бизнеса... Организация деятельности коммерческого банка Курс лекций...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7).

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Курс лекций
      Архангельск Рассмотрен и рекомендован к изданию методической комиссией Института экономики, финансов и бизнеса Архангел

План лекции.
2.1. Банковское регулирование деятельности коммерческого банка: понятие, направления, органы регулирования и их задачи. 2.2. Экономические и административные меры регулирования. 2

План лекции.
3.1.Понятие пассивных операций и структура ресурсов коммерческого банка. Виды пассивных операций по форме мобилизации ресурсов: депозитные и не депозитные операции, классификация депозитов

Модели ценообразования.
1. На основе маржинального анализа. Обоснование ставок может быть произведено несколькими способами на основе анализа маржинальных издержек, связанных с переходом от одного уровня ставок п

План лекции.
4.1. Понятие активов и активных операций коммерческого банка, их классификация. 4.2. Понятие «качество активов», их классификация с точки зрения возвратности, доходности, ликвидности.

План лекции.
5.1. Понятие кредита, базовые элементы системы кредитования. 5.2. Кредитный процесс коммерческого банка, структура управления кредитным процессом. 5.3. Кредитная политика и кредит

Тема 6. Управление ликвидностью коммерческого банка
  Цель лекции. Ознакомить студентов с понятием ликвидности коммерческого банка, факторами риска банковской ликвидности, системами управления ликвидностью, методам

План лекции.
7.1. Понятия и определения инвестиций, инвестиционной деятельности и инвестиционных операций. Классификация инвестиций. 7.2. Инвестиции коммерческого банка в материальный сектор экономики.

План лекции.
8.1. Понятие «валютный рынок» участники «валютного рынка», «валютные ценности», «валютные операции», «уполномоченные банки». 8.2. Классификация валютных операций. 8.3. Валютное ре

План лекции.
9.1. Определение, классификация новых банковских услуг, проблемы развития. 9.2. Депозитарные операции коммерческого банка: понятие, сущность, закономерная база. Операции с драгоценными мет

План лекции.
10.1. Определение банковского маркетинга, приемы, функции, цель, роль и принципы маркетинга. Ключевые факторы необходимости возникновения банковского маркетинга и стадий его развития. 10.2

План лекции.
11.1. Цель управления прибылью и прибыльностью. 11.2. Финансовая устойчивость коммерческого банка. 11.3. Порядок формирования доходов, расходов и прибыли коммерческого банка, клас

План лекции.
12.1. Федеральные налоги и сборы. 12.2. Региональные налоги. 12.3. Местные налоги. Коммерческий банк является плательщиком следующих видов налогов: I

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги