Особенности проверки качества оценок МНК

Проверка условий, выполнение которых свидетельствует о “высоком” качестве полученных оценок параметров эконометрической модели (а, следовательно, в значительной степени и самой модели), на практике обычно осуществляется с использованием ряда процедур и критериев, на основе исходной и новой, полученной после построения модели, информации. К исходной информации относятся наблюдаемые (измеренные) значения зависимой и независимых переменных y_t и х_it соответственно. Новую информацию составляют значения , найденные оценки параметров a_i, соответствующие им фактические значения ошибки е_t, а также ковариационные матрицы оценок и ошибок (в последнем случае возможно только дисперсии), i=0, 1,..., п; t=1, 2,..., Т. Иными словами, значение Т при проверке предполагается конечным.

При этом следует иметь в виду, что новая информация обычно рассматривается как некоторая оценка (заменитель) истинных (но неизвестных) значений соответствующих характеристик. В этой связи совпадение свойств оценок с предполагаемыми теорией априорными свойствами соответствующих характеристик (часто, но не всегда) является определенной гарантией качества модели (оценок ее параметров). Особенно важную роль в определении качества модели играют значения ее фактической ошибки е_t, t=1, 2,..., Т; соответствующие полученным оценкам ее параметров.