Модели с фиктивными независимыми переменными

Фиктивные переменные вводятся в эконометрическую модель обычно с целью учета воздействия качественных аспектов на закономерности развития рассматриваемых процессов. К таким аспектам, например, относится различие в условиях развития процессов, предопределивших разницу их уровней в разные периоды времени при сохранении их общих тенденций (см. рис. 10.1).

На рис. 10.1 показано, что в период (0, T₁) для развития процесса была характерна тенденция (1), а в период (T₁+1, T₂) – тенденция (2) (например, до дефолта и после дефолта, если дефолт не повлиял на характер самой тенденции).

При этом динамические характеристики этих тенденций (темпы роста, первая производная) совпадают.

у

2

 

 

t

0 T₁ T₁+1 T₂