YII.Модели финансовой эконометрики

Объекты изучения финансовой эконометрики. Первичный и вторичный финансовые рынки. Временные ряды финансовых показателей. Особенности сбора, обработки и анализа исходной информации. Ее источники. Агрегирование рядов во времени. Причины необходимости преобразования финансовых показателей. Методы их преобразования. Законы распределения финансовых показателей.

Гипотезы финансовой эконометрики — гипотезы случайного блуждания (ГСБ). ГСБ-1, ГСБ-2, ГСБ-3. Их различия. Тестирование гипотез финансовой эконометрики. Классификация и примеры тестов.

Модели ГСБ-1. Броуновское движение. Методы оценки параметров Броуновского движения. Арифметическое и геометрическое Броуновское движение. Понятие стохастического дифференциала. ИТО-процесс и его основные свойства. Методы оценки параметров моделей Броуновского движения.

Модели финансовых процессов с изменяющейся вариацией. Тестирование изменяющейся вариации. Типы моделей с изменяющейся вариацией и способы ее формализованного представления. Методы оценки параметров моделей.

Модели временных рядов финансовых показателей с нелинейными структурами. Модели с нелинейными математическим ожиданием и дисперсией. Их примеры. Тестирование нелинейных финансовых процессов.