П е р в ы й этап состоит в проведении качественного анализа экономической системы: вскрытие и обоснование причинно-следственных связей, оценка основных составляющих экономической системы, выявление объективно существующих причинно-следственных связей между факторами, установление существенных черт, свойств, отношений, закономерностей развития моделируемых явлений, которые должны быть абстрагированы от второстепенных, несущественных случайных связей и факторов. Экономические показатели, выступающие в роли результативных признаков, выбирают исходя из цели исследования. Независимые переменные (признаки-факторы) выбирают в процессе последовательного уточнения первоначальной гипотезы. В этом процессе выделяются следующие этапы: 1) формирование первичной гипотезы о наборе независимых переменных; 2) экспертная оценка сформированного набора; 3) анализ структурных связей; 4) сужение круга и отбор существенных для моделирования переменных. Затем качественная информация переводится на язык математики, т.е. формируется статистическая совокупность данных, представляющих собой зафиксированные результаты измерения признаков, выражающих свойства исследуемой экономической системы.
На в т о р о м этапе выбирается и формируется тип модели. Выбор модели основывается на обобщении результатов первого этапа. Формирование ее заключается в описании зависимостей в символах и знаках, в переводе качественной информации на язык математики. Модель получают в виде группировки, ряда распределения, уравнения, системы уравнений и т.д. Таким образом, второй, собственно моделирующий, этап включает непосредственный вывод общего вида модельных соотношений, связывающих между собой факторные и результативные признаки. Этот вывод опирается на принятие и частично экспериментально подтвержденные исходные допущения. На данном этапе подтверждается лишь структура модели, ее символьная аналитическая запись, в которой наряду с известными числовыми значениями присутствуют неизвестные параметры, модели, подлежащие статистическому оцениванию. Этот этап называется этапом спецификации модели.
Т р е т и й этап моделирования (этап параметризации) – математический анализ модели – посвящается статистическому оцениванию неизвестных параметров, входящих в аналитическую запись модели, исследованию свойств полученных оценок, их точности (проверяется качество найденных параметров). Решение этой задачи осуществляется методами математической обработки данных с использованием схемы проверки статистических гипотез.
На ч е т в е р т о м этапе (этапе верификации) – проверяется адекватность модели при помощи статистических критериев по схеме проверки статистических гипотез.
После этого модель используется для прогнозирования или для объяснения внутренних механизмов исследуемых процессов.
Целью математико-статистического моделирования является получение такого инструмента, который позволит глубже проникнуть в суть исследуемого экономического процесса.