Пусть игра m×n не имеет оптимального решения непосредственно в чистых стратегиях, т. е. отсутствует седловая точка (α ≠ β). Оптимальное решение необходимо искать в области смешанных стратегий. Предположим, что все m стратегий игрока А полезные. Определим вероятности их применения в смешанной оптимальной стратегии. Обозначим эти вероятности через , а цену игры — через М. Оптимальная смешанная стратегия игрока А определяется из условия (38):
Пусть
(41)
Поскольку при оптимальной стратегии средний выигрыш не меньше М при любой стратегии противника, то справедлива система n неравенств:
(42)
или
(43)
Тогда задача отыскания оптимальной смешанной стратегии игрока А может быть сформулирована в виде задачи линейного программирования.
Для этого необходимо максимизировать Z=M при ограничениях
(44)
Введём неизвестные: .
Для исключения возможности деления на ноль, увеличим цену игры на положительное число С. Для этого достаточно ко всем элементам матрицы ||аij|| прибавить одно и тоже положительное число С, при этом все элементы аij сделать положительными. Эта операция не меняет искомых оптимальных стратегий.
Поскольку
Разделим левую и правую части неравенств (43) и (44) на М, получим:
(45)
x1+x2+…+xm= (46)
В силу того что max M=min =min{x1+x2+…+xm },
задача принимает вид
Z= x1+x2+…+xm, (47)
при ограничениях . (48)
Для игрока В оптимальная стратегия определяется из условия:
при ограничениях
q1+q2+…+qn=1. (49)
Эта задача записывается как симметричная двойственная задача линейного программирования к задаче игрока А:
максимизировать
L=Y1+Y2+…+Yn
при ограничениях
,
где L=, Yj=
Задачи игроков А и В решают обычным симплекс-методом.