Проблема автокорреляции остатков. Критерий ДарбинаУотсона

 

Часто для нахождения уравнений регрессии используются динамические ряды, т.е. последовательность экономических показателей за ряд лет (кварталов, месяцев), следующих друг за другом.

В этом случае имеется некоторая зависимость последующего значения показателя от его предыдущего значения, которое называется автокорреляцией. В некоторых случаях зависимость такого рода является весьма сильной и влияет на точность коэффициента регрессии.

Пусть уравнение регрессии построено и имеет вид:

где u _t погрешность уравнения регрессии в год t .

Явление автокорреляции остатков состоит в том, что в любой год t остаток u _t не является случайной величиной, а зависит от величины остатка предыдущего года u _{t- 1} . В результате при использовании уравнения регрессии могут быть большие ошибки.

Для определения наличия или отсутствия автокорреляции применяется критерий ДарбинаУотсона:

Возможные значения критерия DW находятся в интервале от 0 до 4. Если автокорреляция остатков отсутствует, то DW » 2.