Надежностью и доходностью других ссуд.

Распределение кредитных ресурсов внутри портфеля определяет

его структуру. Структура портфеляформируется под воздействием

следующих факторов:

• доходность и риск отдельных ссуд;

• спрос заемщиков на отдельные виды кредитов;

• нормативы кредитных рисков, установленные Центральным банком;

• структура кредитных ресурсов банка (краткосрочные / долгосрочные).

Кредитный портфель пополняется из трех источников:

• главный источник - денежные ссуды непосредственным заемщикам;

• приобретение (учет) векселей у продавцов товаров и услуг;

• приобретение векселей у дилеров по операциям с коммерческими

бумагами.

Важной характеристикой кредитной политики банка является

качество кредитного портфеля.

Качество кредитного портфеляоценивается по системе

коэффициентов, включающей абсолютные показатели(объем

выданных ссуд по их видам и объем просроченных ссуд - ПСЗ) и

относительные показатели,характеризующие долю отдельных

кредитов в структуре ссудной задолженности (СЗ).

Коэффициент качества кредитного портфеля в общем виде может

быть представлен как отношение просроченной ссудной задолженности

к сумме ссудной задолженности (основной долг без процентов)

Методика ЦБ РФ рекомендует определять Кккп как отношение

расчетного резерва на возможные потери по ссудам к сумме ссудной

задолженности по основному долгу.

Кккп, превышающий 6%, свидетельствует о высоком кредитном

риске портфеля. В банках России этот показатель чрезвычайно высок. К

началу кризиса – августа 1998 г. этот показатель по банковской системе

составлял – 3,6 %, что явно не соответствовало действительности. В

2000 г. ситуация с кредитами улучшилась, доля безнадежных ссуд в КП

банковской системы сократилась по сравнению с послекризисным

периодом более чем в 2 раза и составляла около 8 %. Совокупный

кредитный портфель на конец 2000 г. приблизился к 1000 млрд.руб., а

уд. Вес ПСЗ в общем объеме кредитов реальному сектору экономики

составил 4%.