Методика анализа и планирования риска

Методика анализа и планирования риска. Одним из важнейших критериев оценки выбранной стратегии предприятия является приемлемость риска, заложенного в стратегии.

Поэтому очень важно при формировании стратегии уметь анализировать риск. Анализ риска позволяет не только выявить зоны риска для данной стратегии, но и оценить его количественные и качественные параметры, то есть определить вероятность его наступления и последствия для успеха стратегии. Алгоритм такого анализа, как правило, включает следующие этапы выявление возможных рисков на всех этапах реализации стратегического плана и во всех областях производственно-хозяйственной деятельности определение вероятности наступления данного риска в долях единицы измеряется в диапазоне от нуля до единицы определение тяжести неблагоприятного события в баллах расчет опасности данного риска для плана произведение вероятности на тяжесть ранжирование рисков по степени опасности расчет потерь от наступления неблагоприятных событий и определение мер снижения риска.

Для анализа риска используются следующие методы анализ чувствительности проверка устойчивости корректировка параметров плана анализ сценариев метод Монте-Карло, дерево решений.

Подробно эти методы рассмотрены в главе 3. Особенность применения указанных методов для анализа риска состоит в следующем.

Во-первых, производится формализованное описание возможных условий реализации плана в форме различных сценариев или моделей, учитывающих основные параметры плана предприятия цели и ограничения. Во-вторых, проводится анализ возможных сценариев развития событий и их влияния на показатели риска.

Здесь возможны три подхода к анализу сценариев. Первый подход основан на наихудшем развитии событий пессимистический сценарий. Его применение не требует знания вероятностей наступления неблагоприятных событий и в этом состоит преимущество данного подхода. Для этого сценария все факторы риска и решения, направленные на снижение риска, должны быть ранжированы.

Плановое решение по критерию пессимизма определяется путем отыскания для каждого решения наихудшей оценки по всем ситуациям и последующим выбором наилучшей из них наилучшее из наихудших решений. Второй сценарий соответствует критерию оптимизма. Оптимальное по критерию оптимизма решение определяется путем отыскания для каждого решения наилучшей оценки по всем возможным ситуациям и последующим выбором наилучшей из них наилучшее решение из наилучших. Третий подход основан на наиболее вероятном сценарии и максимуме среднего выигрыша.

Ранг решения в данном случае представляет собой средний выигрыш, который получается при каждом решении по всем ситуациям. В основу выбора закладывается вероятность наступления планируемой ситуации, а ее определение представляет собой достаточно сложную задачу. Планирование сценариев позволяет сформировать полный перечень факторов риска, проранжировать возможные риски и смоделировать процесс реализации плана развития предприятия, оценить с определенной вероятностью последствия неблагоприятных ситуаций, запланировать меры снижения их воздействия и, наконец, осуществлять корректировку плана в ходе его реализации.

Совокупность этих методов составляет суть процесса планирования риска. При планировании сценария и риска необходимо иметь в виду, что риск всегда связан с проблемной ситуацией. Поэтому выявление причин возникновения проблемной ситуации является важнейшим условием принятия правильного решения с минимальным риском.

Знание причин позволяет своевременно обнаружить проблему в момент ее зарождения и снизить тем самым риск наступления неблагоприятных событий. В этом случае выявляются тенденции, которые ведут к зарождению проблемы. В любой момент слежения за развитием проблемной ситуации может быть скорректировано плановое решение. Отсутствие знаний о причинах возникновения проблемной ситуации приводит к тому, что проблема может возникнуть внезапно.

В этом случае времени на принятие правильного решения будет меньше, а, следовательно, риск будет наибольшим. Поэтому бытующее мнение, что риск появляется внезапно, неожиданно, -ошибочно и свидетельствует об отсутствии на предприятии механизма выявления причин возникновения проблем, составляющего основу стратегического планирования. Прогнозирование причин возникновения проблем и неблагоприятных ситуаций может осуществляться тремя способами. Первый - с использованием формальной модели, адекватно описывающей события в хозяйственной деятельности предприятия.

К таким видам деятельности можно отнести процессы, происходящие в организационно-технологических объектах сборочный конвейер, автоматическая линия механической обработки и т.п Наличие формальной модели позволяет судить о том, как изменится состояние запланированного процесса при изменении одного или нескольких параметров его функционирования, что сводит риск от наступления неблагоприятных событий к минимуму.

Второй способ применяется в случае, если формальная модель объекта процесса отсутствует, но есть статистические данные за период, предшествующий плановому, что позволяет экстраполировать на будущее развитие процессов в хозяйственной деятельности и внешней среде. Эти события и неблагоприятные последствия можно предвидеть с определенной долей вероятности и предусмотреть в плане компенсирующие мероприятия. Следовательно, в этом случае величина риска определяется тем, насколько точно рассчитана вероятность появления изменений во внешней и внутренней среде.

Третий способ основан на применении экспертных оценок специалистов, разрабатывающих стратегический план. С учетом сказанного выявление возможных рисков предусматривает выполнение следующих операций определение возможных областей появления проблем. Цель такой операции заключается в том, чтобы установить наиболее слабые, уязвимые места в стратегическом плане и отделить объективные проблемы от мнимых определение новизны проблемной ситуации.

Необходимо для выявления возможных прецедентов или аналогий с целью использования прошлого опыта в данной ситуации установление причины возникновения проблемной ситуации. Знание причин позволяет своевременно обнаружить проблему в момент ее зарождения выявление взаимосвязи рассматриваемой проблемы с другими проблемами. Позволяет установить причинно-следственную зависимость данной проблемы и способствует выработке комплексного решения, снижающего степень риска определение степени полноты и достоверности информации о проблемной ситуации.

Создание объективного сценария развития событий и реализации плана возможно только в случае, если руководители и специалисты располагают полной и достоверной информацией об этой ситуации. При наличии полной и достоверной информации появление неблагоприятных событий предвидеть несложно определение степени разрешимости проблемы. Позволяет установить, есть ли смысл заниматься разработкой решений и мер, снижающих риск наступления неблагоприятных событий.

Предотвратить последствия неблагоприятных событий, возникающих на стадии реализации плана, можно двумя способами предусмотреть в плане соответствующие решения, которые могут быть осуществлены в случае наступления неблагоприятных событий, то есть спланировать эти события внести коррективы в план в случае наступления неблагоприятных событий, то есть разрешить возникшую проблемную ситуацию. Совершенно очевидно, что первый путь наиболее предпочтителен, поскольку он снижает риск потерь по сравнению со вторым вариантом.

Но в первом и втором способах гарантией предотвращения потерь является качество принимаемых плановых решений.