рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Временные ряды в эконометрических исследованиях

Временные ряды в эконометрических исследованиях - раздел Финансы, ЛЕКЦИЯ 1 1. Под редакцией И. И. Елисеевой Эконометрика, М,: Финансы и статистика, -2001 г Основные Элементы Временного Ряда   Можно По...

основные элементы временного ряда

 

Можно построить экономическую модель, используя два типа исходных данных:

· Данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный период времени;

· Данные, характеризующие один объект за ряд последовательных периодов времени.

Модели, построенные по данным первого типа, называются пространственными моделями.

Модели, построенные по данным, характеризующим объект за ряд последовательных моментов (периодов), называются моделями временных рядов.

Временной ряд – это совокупность значений какого либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов.

Каждый уровень временного ряда формируется под воздействием трех компонент:

· трендовой компоненты, характеризующей основную тенденцию уровней ряда (Т);

· циклической компоненты, характеризующей циклические или периодические колебания изучаемого явления. Различают коньюктурную компоненту (К), связанную с большими экономическими циклами и сезонную компоненту (S), связанную с внутригодовыми колебаниями ряда;

· случайной компоненты, которая является результатом воздействия множества случайных факторов (Е).

При различных сочетаниях этих факторов зависимость уровней ряда от времени может принимать различные формы.

1. Возрастающая или убывающая тенденция временного ряда

 

 
 

 

 


Временной ряд, содержащий Временной ряд с

возрастающую тенденцию сезонными колебаниями

 

2. Временной ряд с циклическими колебаниями.

Эти колебания могут носить сезонный характер (цены на с/х продукцию, уровень безработицы в отдельных регионах и т п.).

Чаще всего временные ряды содержат все три группы факторов.

Модели, в которых временной ряд представлен как сумма перечисленных компонентов называется аддитивной моделью, как произведение – мультипликативной моделью временного ряда.

Аддитивная модель имеет вид:

; (118)

мультипликативная модель: . (119

Аддитивную модель применяют, когда амплитуда сезонных колебаний со временем не меняется. Если амплитуда сезонных колебаний со временем возрастает или уменьшается, то применяют мультипликативную модель.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЛЕКЦИЯ 1 1. Под редакцией И. И. Елисеевой Эконометрика, М,: Финансы и статистика, -2001 г

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ... Под редакцией И И Елисеевой Эконометрика М Финансы и статистика г Под редакцией И И Елисеевой Практикум по эконометрике М Финансы и статистика г...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Временные ряды в эконометрических исследованиях

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Определение коэффициентов интеркорреляции
  Коэффициентами интеркорреляции являются коэффициенты корреляции между объясняющими переменными (факторами) х1, х2, ….

Устранение межфакторной корреляции
  Существует ряд подходов преодоления сильной межфакторной корреляции: 1. Исключение из модели одного или нескольких факторов. 2. Преобразование факторов, при которо

Расчет коэффициентов эластичности
  Для множественного уравнения регрессии рассчитываются средние и частные коэффициенты эластичности. Средние коэффициенты эластичности для множественной регрессии расс

МНОЖЕСТВЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ И ДЕТЕРМИНАЦИЯ
  Для множественной регрессии рассчитываются показатели множественной и частной корреляции. Показатель множественной корреляции характеризует тесноту связи рассматриваемого н

Частная корреляция
  Частные коэффициенты (или индексы) корреляции характеризуют тесноту связи между результатом у и соответствующим фактором x

Оценка надежности результатов множественной регрессии, корреляции и фактора, дополнительно включенного в модель
  Статистическая значимость множественной регрессии в целом, так же как и в парной регрессии, оценивается с помощью F-критерия Фишера:  

Модели ANСOVA при наличии у качественных переменных более двух альтернатив
  Пусть рассматривается модель с двумя объясняющими переменными, одна из которых количественная, а другая – качественная. Причем качественная переменная имеет три альтернативы.

СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
  Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике   Потребность в использовании систем уравнений связано с тем, что при использовании отдельных

Методы оценивания параметров структурной модели
Коэффициенты структурной модели могут быть оценены разными способами в зависимости от вида системы одновременных уравнений. Наибольшее распространение получили следующ

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
  Наиболее широко они используются для построения макроэкономических моделей функционирования экономики той или иной страны.   МОДЕЛИ КЕЙНСА &nb

Автокорреляция уровней временного ряда. Выявление его структуры
  При наличии во временном ряде тенденции и циклических колебаний значения каждого последующего уровня зависят от предыдущих. Корреляционную зависимость между последовательны

Моделирование тенденции временного ряда
Для выявления основной тенденции (тренда) в уровнях ряда используется аналитический метод выравнивания. Этот способ называют аналитическим выравниванием временного ряда. Данный мет

Моделирование сезонных и циклических колебаний
Существует несколько подходов при моделировании сезонных или циклических колебаний: · расчет значений сезонной компоненты и построение аддитивной или мультипликативной модели временного ря

Построение аддитивной модели временного ряда
  Для расчетов используем данные об объеме выпуска некоторого товара по кварталам за 3 года, представленные в табл. 1. Анализ величины коэффициентов автокорреляции показал, ч

Построение мультипликативной модели временного ряда
  Определим компоненты мультипликативной модели временного ряда, используя данные о поквартальном объеме выработки некоторой продукции за 3 года, использованные для расчета компонент

Прогнозирование по моделям временного ряда
  По аддитивной модели   Предположим, по данным примера (табл. 3.1) требуется дать прогноз объема выпуска продукции в течение первого полугодия ближайшег

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги