Построение аддитивной модели временного ряда - раздел Финансы, ЛЕКЦИЯ 1 1. Под редакцией И. И. Елисеевой Эконометрика, М,: Финансы и статистика, -2001 г
Для Расчетов Используем Данные Об Объеме Выпуска Некоторого Т...
Для расчетов используем данные об объеме выпуска некоторого товара по кварталам за 3 года, представленные в табл. 1.
Анализ величины коэффициентов автокорреляции показал, что в данном временном ряде имеются сезонные колебания с периодичностью 4.
Рассчитаем компоненты аддитивной модели.
Таблица 2 – расчет оценок сезонной компоненты в аддитивной модели
Номер квартала t
Объем выпуска Yt
Итого за четыре квартала
Скользящая средняя за 4 квартала
Центрированная скользящая средняя
Оценка сезонной компоненты
-
-
-
-
-
-
-
-
531,25
553,13
161,87
5,0
647,5
-62,5
-145,0
752,5
222,5
5,0
847,5
-82,5
917,5
-197,5
Шаг 1. Проведем выравнивание исходных уровней ряда методом скользящей средней. Для этого:
а) просуммируем уровни ряда последовательно за каждые четыре квартала со сдвигом на один момент времени;
б) разделим полученные суммы на 4, найдем скользящие средние, которые не содержат сезонной компоненты;
с) найдем средние значения из двух последовательных скользящих средних – центрированные скользящие средние.
Таблица 3 – расчет значений сезонной компоненты в аддитивной модели
Показатели
Год
Номер квартала, i
I
II
III
IY
-
-62,5
-82,5
-
-145
-197,5
161,87
222,5
-
5,0
5,0
-
Итого за i- й квартал за все годы
-145
-342,5
384,37
10,0
Средняя оценка сезонной компоненты для i-го квартала
-72,5
-171,25
192,185
5,0
Скорректированная сезонная компонента, Si
-60,858
-159,609
203,826
16,641
Шаг 2. Найдем оценки сезонной компоненты как разность между фактическими уровнями ряда и центрированными скользящими средними. Используем эти оценки для расчета значений сезонной компоненты S. Для этого найдем средние за каждый квартал (по всем годам) оценки сезонной компоненты Si.
В аддитивной модели сумма значений сезонной компоненты по кварталам должна быть равна нулю.
Для данной модели имеем: -72,5-171,25+192,185+5,0=-46,565.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ... Под редакцией И И Елисеевой Эконометрика М Финансы и статистика г Под редакцией И И Елисеевой Практикум по эконометрике М Финансы и статистика г...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
Построение аддитивной модели временного ряда
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Устранение межфакторной корреляции
Существует ряд подходов преодоления сильной межфакторной корреляции:
1. Исключение из модели одного или нескольких факторов.
2. Преобразование факторов, при которо
Расчет коэффициентов эластичности
Для множественного уравнения регрессии рассчитываются средние и частные коэффициенты эластичности.
Средние коэффициенты эластичности для множественной регрессии расс
МНОЖЕСТВЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ И ДЕТЕРМИНАЦИЯ
Для множественной регрессии рассчитываются показатели множественной и частной корреляции.
Показатель множественной корреляции характеризует тесноту связи рассматриваемого н
Частная корреляция
Частные коэффициенты (или индексы) корреляции характеризуют тесноту связи между результатом у и соответствующим фактором x
СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике
Потребность в использовании систем уравнений связано с тем, что при использовании отдельных
Методы оценивания параметров структурной модели
Коэффициенты структурной модели могут быть оценены разными способами в зависимости от вида системы одновременных уравнений.
Наибольшее распространение получили следующ
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Наиболее широко они используются для построения макроэкономических моделей функционирования экономики той или иной страны.
МОДЕЛИ КЕЙНСА
&nb
Временные ряды в эконометрических исследованиях
основные элементы временного ряда
Можно построить экономическую модель, используя два типа исходных данных:
· Данные, характеризующие совокупность различ
Моделирование тенденции временного ряда
Для выявления основной тенденции (тренда) в уровнях ряда используется аналитический метод выравнивания. Этот способ называют аналитическим выравниванием временного ряда. Данный мет
Моделирование сезонных и циклических колебаний
Существует несколько подходов при моделировании сезонных или циклических колебаний:
· расчет значений сезонной компоненты и построение аддитивной или мультипликативной модели временного ря
Построение мультипликативной модели временного ряда
Определим компоненты мультипликативной модели временного ряда, используя данные о поквартальном объеме выработки некоторой продукции за 3 года, использованные для расчета компонент
Прогнозирование по моделям временного ряда
По аддитивной модели
Предположим, по данным примера (табл. 3.1) требуется дать прогноз объема выпуска продукции в течение первого полугодия ближайшег
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов