рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Раздел Финансы
/
Частная корреляция

Реферат Курсовая Конспект

Выберите учебное заведение

Частная корреляция

Частная корреляция - раздел Финансы, ЛЕКЦИЯ 1 1. Под редакцией И. И. Елисеевой Эконометрика, М,: Финансы и статистика, -2001 г Частные Коэффициенты (Или Индексы) Корреляции...

Частные коэффициенты (или индексы) корреляции характеризуют тесноту связи между результатом у и соответствующим фактором x_i при устранении влияния других факторов, включенных в уравнение регрессии. Рассчитываются по формуле:

(93)

где R² _yx₁_x_2…_xp- множественный коэффициент детерминации всего комплекса р факторов с результатом;

R² _yx₁_x_2…_xi_-1_xi_+1…_xp - тот же показатель детерминации, но без введения в модель фактора x_i.

Порядок частного коэффициента корреляции определяется количеством факторов, влияние которых исключается.

Коэффициенты парной корреляции r_yxi – называются коэффициентами нулевого порядка; r_yxixi₊₁ – коэффициент частной корреляции первого порядка.

Коэффициенты частной корреляции более высоких порядков можно определить через коэффициенты частной корреляции более низких порядков по рекуррентной формуле:

(94)

При двух факторах и i =1 данная формула примет вид:

(95)

Соответственно при двух факторах и i =2 частный коэффициент корреляции будет рассчитываться по формуле:

(96)

Для уравнения регрессии с тремя факторами частные коэффициенты корреляции определяются на основе частных коэффициентов корреляции первого порядка. Так, по уравнению возможно исчисление трех частных коэффициентов корреляции второго порядка: каждый из которых определяется по рекуррентной формуле.

При исключении влияния факторов х₂ и х₃:

(97)

При элиминировании влиянии факторов х₁ и х₃:

(98)

При элиминировании влиянии факторов х₁ и х₂

При линейной зависимости исследуемых признаков они называются частные коэффициенты корреляции, при нелинейной их взаимосвязи - частные индексы детерминации.

Частные показатели корреляции изменяются в пределах от –1 до +1. Величина множественного коэффициента корреляции всегда больше (или равна) максимального частного коэффициента корреляции.

Сравнение частных коэффициентов корреляции друг с другом позволяет ранжировать факторы по тесноте их связи с результатом. Что позволит их использовать на стадии формирования модели, в частности в процедуре отсева факторов.

Развернуть

Открыть в широком формате

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЛЕКЦИЯ 1 1. Под редакцией И. И. Елисеевой Эконометрика, М,: Финансы и статистика, -2001 г

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ... Под редакцией И И Елисеевой Эконометрика М Финансы и статистика г Под редакцией И И Елисеевой Практикум по эконометрике М Финансы и статистика г...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Частная корреляция

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Определение коэффициентов интеркорреляции
Коэффициентами интеркорреляции являются коэффициенты корреляции между объясняющими переменными (факторами) х1, х2, ….

Устранение межфакторной корреляции
Существует ряд подходов преодоления сильной межфакторной корреляции: 1. Исключение из модели одного или нескольких факторов. 2. Преобразование факторов, при которо

Расчет коэффициентов эластичности
Для множественного уравнения регрессии рассчитываются средние и частные коэффициенты эластичности. Средние коэффициенты эластичности для множественной регрессии расс

МНОЖЕСТВЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ И ДЕТЕРМИНАЦИЯ
Для множественной регрессии рассчитываются показатели множественной и частной корреляции. Показатель множественной корреляции характеризует тесноту связи рассматриваемого н

Оценка надежности результатов множественной регрессии, корреляции и фактора, дополнительно включенного в модель
Статистическая значимость множественной регрессии в целом, так же как и в парной регрессии, оценивается с помощью F-критерия Фишера:

Модели ANСOVA при наличии у качественных переменных более двух альтернатив
Пусть рассматривается модель с двумя объясняющими переменными, одна из которых количественная, а другая – качественная. Причем качественная переменная имеет три альтернативы.

СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике Потребность в использовании систем уравнений связано с тем, что при использовании отдельных

Методы оценивания параметров структурной модели
Коэффициенты структурной модели могут быть оценены разными способами в зависимости от вида системы одновременных уравнений. Наибольшее распространение получили следующ

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Наиболее широко они используются для построения макроэкономических моделей функционирования экономики той или иной страны. МОДЕЛИ КЕЙНСА &nb

Временные ряды в эконометрических исследованиях
основные элементы временного ряда Можно построить экономическую модель, используя два типа исходных данных: · Данные, характеризующие совокупность различ

Автокорреляция уровней временного ряда. Выявление его структуры
При наличии во временном ряде тенденции и циклических колебаний значения каждого последующего уровня зависят от предыдущих. Корреляционную зависимость между последовательны

Моделирование тенденции временного ряда
Для выявления основной тенденции (тренда) в уровнях ряда используется аналитический метод выравнивания. Этот способ называют аналитическим выравниванием временного ряда. Данный мет

Моделирование сезонных и циклических колебаний
Существует несколько подходов при моделировании сезонных или циклических колебаний: · расчет значений сезонной компоненты и построение аддитивной или мультипликативной модели временного ря

Построение аддитивной модели временного ряда
Для расчетов используем данные об объеме выпуска некоторого товара по кварталам за 3 года, представленные в табл. 1. Анализ величины коэффициентов автокорреляции показал, ч

Построение мультипликативной модели временного ряда
Определим компоненты мультипликативной модели временного ряда, используя данные о поквартальном объеме выработки некоторой продукции за 3 года, использованные для расчета компонент

Прогнозирование по моделям временного ряда
По аддитивной модели Предположим, по данным примера (табл. 3.1) требуется дать прогноз объема выпуска продукции в течение первого полугодия ближайшег