рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Раздел
/
Вид работы: Курсовые Работы
/
Некоторые общие измерители риска

Реферат Курсовая Конспект

Выберите учебное заведение

Некоторые общие измерители риска

Некоторые общие измерители риска - Курсовая Работа, Риск и страхование Некоторые Общие Измерители Риска. Пусть Известна Функция Распределения F Случ...

Некоторые общие измерители риска. Пусть известна функция распределения F случайного дохода операции Q. Зная ее, можно придать смысл следующим вопросам и ответить на них. 1. Какова вероятность того, что доход операции будет менее заданного s. Можно спросить по–другому: каков риск получения дохода менее заданного? Ответ: F(s ). 2. Какова вероятность того, что операция окажется неуспешной, т.е. ее доход будет меньше среднего ожидаемого дохода m? Ответ: F(m) . 3. Какова вероятность убытков и каков их средний ожидаемый размер? Или каков, риск убытков и их оценка? Ответ: 4. Каково отношение средних ожидаемых убытков к среднему ожидаемому доходу? Чем меньше это отношение, тем меньше риск разорения, если ЛПР вложил в операцию все свои средства.

Ответ: При анализе операций ЛПР желает иметь доход побольше, а риск поменьше.

Такие оптимизационные задачи называют двухкритериальными. При их анализе два критерия – доход и риск – часто «свертывают» в один критерий. Так возникает, например, понятие относительного риска операции. Дело в том, что одно и то же значение среднего квадратического отклонения σQ, которое измеряет риск операции, воспринимается по-разному в зависимости от величины среднего ожидаемого дохода тQ, поэтому величину σQ/тQ иногда называют относительным риском операции. Такую меру риска можно трактовать как свертку двухкритериальной задачи σQ→min, тQ→max, т.е. максимизировать средний ожидаемый доход при одновременной минимизации риска. 2.4. Риск разорения Так называется вероятность столь больших потерь, которые ЛПР не может компенсировать и которые, следовательно, ведут к его разорению.

Пример 3. Пусть случайный доход операции Q имеет следующий ряд распределения, и потери 35 или более ведут к разорению ЛПР. Следовательно, риск разорения в результате данной операции равен 0,8; Q: -50 -40 -35 100 0,1 0,2 0,5 0,2 Серьезность риска разорения оценивается именно величиной соответствующей вероятности.

Если эта вероятность очень мала, то ею часто пренебрегают. 2.5.

Развернуть

Открыть в широком формате

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Риск и страхование

Число рисков, возникающих в деятельности таких компаний, существенно увеличилось в последние годы. Это связано с появлением новых финансовых… Применение новых инструментов хотя и позволяет снизить принимаемые на себя… Поэтому все большее значение для успешной деятельности компании приобретает в настоящее время осознание роли риска в…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Некоторые общие измерители риска

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Определение и сущность риска
Определение и сущность риска. Напомним, что финансовой называется операция, начальное и конечное состояния которой имеют денежную оценку и цель проведения которой заключается в максимизации дохода

Матрицы последствий и рисков
Матрицы последствий и рисков. Допустим, рассматривается вопрос о проведении финансовой операции. Неясно, чем она может закончиться. В связи с этим проводится анализ нескольких возможных решений и и

Анализ связанной группы решений в условиях полной неопределенности
Анализ связанной группы решений в условиях полной неопределенности. Ситуация полной неопределенности характеризуется отсутствием какой бы то ни было дополнительной информации (например, о вероятнос

Анализ связанной группы решений в условиях частичной неопределенности
Анализ связанной группы решений в условиях частичной неопределенности. Предположим, что в рассматриваемой схеме известны вероятности рj того, что реальная ситуация развивается по варианту j. Именно

Оптимальность по Парето
Оптимальность по Парето. Итак, при попытке выбрать наилучшее решение мы столкнулись в предыдущем параграфе с тем, что каждое решение имеет две характеристики – средний ожидаемый доход и средний ожи

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ. Финансовая операция называется вероятностной, если существует вероятность каждого ее исхода. Прибыль такой операции – разность конечной и начальной

Риск отдельной операции
Риск отдельной операции. Так как мы хотим количественно оценить рискованность операции, а это невозможно сделать без вероятностной характеристики операции, то ее исходам припишем вероятности и оцен

Показатели риска в виде отношений
Показатели риска в виде отношений. Если средства ЛПР равны С, то при превышении убытков У над С возникает реальный риск разорения. Для предотвращения этого отношение К1=У/С, называемое коэффициенто

Диверсификация
Диверсификация. Напомним, что дисперсия суммы некоррелированных случайных величин равна сумме дисперсий. Из этого вытекает следующее утверждение, лежащее в основе метода диверсификации. Утве

Хеджирование
Хеджирование. В эффекте диверсификации ЛПР составлял новую операцию из нескольких, имеющихся в его распоряжении. При хеджировании (от англ. hedge - изгородь) ЛПР подбирает или даже специальн

Качественное управление рисками
Качественное управление рисками. Риск – столь сложное понятие, что весьма часто невозможна его количественная оценка. Поэтому широко развиты методы управления риском качественного характера,

Практическая часть
Практическая часть. Предположим, ЛПР имеет возможность составить операцию из четырех некоррелированных операций, эффективности и риски которых даны в таблице. i 1 2 3 4 ei 3 5 8 10 ri 2 4 6 8 Рассм