Економетрія

Робоча програма і короткий конспект лекцій до самостійного вивчення курсу Економетрія 7.050106 Облік і аудит і 7.050107 Економіка підприємств
Харківська національна академія... міського господарства Робоча програма і короткий конспект лекцій...

1. Загальні вказівки
2. Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу
3. Випадкові події і величини, їх числові характеристики
4. Закони розподілу випадкової величини
5. Статистичні гіпотези та їх перевірка
6. Попередня обробка результатів спостережень і техніко-економічної інформації
7. Загальні відомості й теоретичні положення
8. Загальні відомості й теоретичні положення
9. Загальні відомості й теоретичні положення
10. Прогнозна модель, її характеристики і план складання
11. Тимчасові ряди. Виявлення загальної тенденції
12. Запитання для контролю знань

Економетрія
Харківська національна академія міського господарства... В Т Доля Економетрія за кредитно модульною системою...

1. Економетрія
2. Предмет економетрії
3. Проблеми і завдання економетричного моделювання
4. Загальна характеристика матриці
5. Змінні в матриці
6. Об’єкти спостереження в матриці
7. Вимоги до розмірів матриці
8. Показники варіації змінних
9. Поля кореляції і їх аналіз
10. Вилучення аномальних об’єктів спостереження
11. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
12. ЛОГІЧНІ ВПРАВИ
13. РОЗРАХУНКОВІ ВПРАВИ
14. Мета і послідовність ідентифікації
15. Коефіцієнти парної кореляції і детермінації
16. Тестування суттєвості (невипадковості) коефіцієнтів кореляції
17. Інтервали довіри для коефіцієнтів кореляції
18. Мультиколінеарність
19. Бета - коефіцієнти
20. Тестування автономії екзогенних змінних
21. Коефіцієнт множинної кореляції і детермінації
22. Тестування значущості вкладу факторів у множинну детермінацію
23. Вилучення екзогенних змінних
24. Мета і способи специфікації
25. Аналітичні форми рівнянь регресії
26. Спосіб перших різниць
27. Лінеаризація нелінійних рівнянь регресії
28. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
29. ЛОГІЧНІ ВПРАВИ
30. РОЗРАХУНКОВІ ВПРАВИ
31. Мета і вимоги до оцінювання параметрів
32. Основні припущення щодо оцінювання параметрів
33. Метод найменших квадратів
34. Спосіб Гаусса
35. Спосіб оберненої матриці
36. Спосіб β - коефіцієнтів
37. Виконання за МНК основних припущень щодо оцінювання параметрів
38. Гетероскедастичність
39. Автокореляція
40. Значущість (адекватність) рівняння регресії
41. Перевірка значущості параметрів моделі
42. Інтервали довіри до коефіцієнтів регресії
43. Прогнозування на парних моделях
44. Прогнозування на множинних моделях
45. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
46. ЛОГІЧНІ ВПРАВИ
47. РОЗРАХУНКОВІ ВПРАВИ
48. НОГО МОДЕЛЮВАННЯ МОДЕЛЕЙ
49. ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
50. Список літератури
51. Z – Перетворення Фішера
52. Значення F – критерію Фішера
53. Навчальне видання