Переменная в модели оптимизации портфеля ценных бумаг:
+доля инвестиций, помещенных в отдельный актив в составе портфеля
величина риска портфеля
величина доходности портфеля
Возможные цели моделирования портфеля ценных бумаг в процессе его оптимизации (отметить два правильных варианта ответа):
+максимизация доходности портфеля
+минимизация риска портфеля
максимизация использования финансовых ресурсов предприятия
Обязательное ограничение модели портфеля ценных бумаг максимальной доходности:
+ограничение по верхнему пределу допустимого уровня риска
ограничение по нижнему пределу допустимого уровня риска
ограничение по объему материальных ресурсов
Обязательные ограничение модели портфеля ценных бумаг минимального риска:
+ограничение по нижнему пределу допустимого уровня доходности
ограничение по верхнему пределу допустимого уровня доходности
ограничение по объему материальных ресурсов
Доходность портфеля ценных бумаг рассчитывается в результате суммирования каких элементов:
+доходности составляющих его активов, взвешенных на величину доли помещенных в них средств
доходности составляющих его активов, взвешенных на величину их риска
доходности составляющих его активов
доходов составляющих его активов
Портфель ценных бумаг - это:
+совокупность ценных бумаг, приобретенных инвестором
совокупность активов предприятия.
Структура портфеля ценных бумаг – это:
+соотношение долей капитала, вложенных в ценные бумаги определенного вида.
объемы средств, вложенных в ценные бумаги;
Цель формирования портфеля ценных бумаг:
+достижение оптимального сочетания между риском и доходом
получение максимального дохода
Качество портфеля ценных бумаг оценивается:
+сочетанием риска и доходности
доходностью
степенью риска
Доходность ценной бумаги - это:
+доход, исчисленный в % к первоначальной стоимости ценной бумаги
размер полученного дивиденда
Доходность и риск ценных бумаг носят какой характер:
+вероятностный
детерминированный
Диверсификация портфеля ценных бумаг - это изменение:
+соотношения долей стоимости разных активов в общей стоимости портфеля
стоимости ценных бумаг в составе портфеля
Свести к нулю риск портфеля ценных бумаг невозможно вследствие наличия какого риска:
+рыночного риска
уникального риска
Инфляция влияет на какие виды риска:
+рыночный риск портфеля ценных бумаг
специфический риск
Специфический риск портфеля ценных бумаг устранить путем диверсификации портфеля:
+можно
нельзя
Общий риск портфеля ценных бумаг - это:
+сочетание специфического и систематического рисков
специфический риск
рыночный риск
Портфельный вес i-го актива - это:
+доля инвестиций, помещенных в ценные бумаги i- го вида
размер инвестиций в ценные бумаги i-го вида
Эффективный портфель ценных бумаг - это портфель, который обеспечивает (отметить два правильных варианта ответа):
+максимальную ожидаемую доходность при некотором заданном уровне риска
+минимальный риск при заданном уровне доходности
максимальную доходность
минимальный риск