Під кредитним ризиком Банк має на увазі існуючий або потенційний ризик для прибутку і капіталу Банку, який виникає внаслідок невиконання позичальниками Банку своїх зобов'язань виконати умови кредитного договору, або невиконання узятих на себе зобов'язань іншим способом.
Процес управління кредитним ризиком являє собою певним чином організовану послідовність дій, яка складається з наступних етапів:
Прийняття ризику (для розуміння ризику, що приймається на себе - виявляємо чинники ризику, оцінка ступеня ризику, вибір стратегії)
Визначення ціни ризику (процентна політика побудована таким чином, що в собівартість кредиту включається плата за ризик)
Оптимізація ризику портфеля (диверсифікація портфеля, формування резервів, лімітація, продумана політика в галузі забезпечення, комплексний набір кредитних продуктів і чіткий їх опис)
Управління кредитним ризиком (аналіз концентрацій, моніторинг і контроль за ступенем ризику, система визначення проблемності кредиту ще на ранніх етапах життя кредиту (система "раннього реагування"))
На Кредитний комітет покладено функції управління кредитним ризиком.Кредитні комітети Банку функціонують на трьох рівнях: Великий Кредитний комітет Головного Банку, малий кредитний комітет корпоративного бізнесу і малий кредитний комітет роздрібного бізнесу, Кредитні комісії філій, Кредитні комітети з мікрокредитування.
Банк почав роботу над створенням власної бази за статистикою дефолтів та інцидентів для моделювання і оцінки кредитного ризику в економічному капіталі Банку і розрахунку кредитного VAR. На стадії впровадження методологія RARORAC – оцінка ефективності кредитних продуктів з урахуванням ризиків.
Банк розробляє систему рейтингування позичальників, яка містить розширену шкалу рейтингів, збільшено кількість позицій, що аналізуються, введено інтегрований коефіцієнт. Система розрахунку лімітів самостійного кредитування базується на якісних і кількісних характеристиках кредитного портфеля філії, позиції філії в регіоні.