Ризик в абсолютному вираженні.
Для здійснення кількісної оцінки економічного ризику підприємець повинен керуватись двома категоріями:
1). Величиною очікуваних втрат спричинених конкретним рішенням.
2). Ймовірністю настання цих втрат.
Для оцінювання ймовірності може застосовуватись один із двох методів:
1). Суб’єктивний метод оцінки ймовірності.
2). Об’єктивний метод (обробка статистичних даних).
Система кількісних оцінок ризику в абсолютному виразі складається з таких:
- У випадку, коли рішення є альтернативним, тобто можливі лише два наслідки його реалізації, показники ризику розраховуються за такою залежністю:
R = Xн * Рн,
де Хн – величина збитків у разі настання негативного наслідку рішення, Рн – ймовірність настання негативного наслідку.
- У випадку, якщо рішення мають декілька (безліч) наслідків реалізації, використовують показники:
· математичне сподівання. Математичне сподівання дискреційної величини представляє собою суму добутків можливих варіантів цієї величини на їх імовірність:
при чому основною умовою використання цієї формули є: .
Математичне сподівання для неперервної величини: М(х)= ;
· показник дисперсії характеризує ступінь мінливості реальних даних деякої випадкової величини навколо математичного сподівання. Визначається як математичне сподівання квадратів відхилень індивідуальних значень випадкової величини від її математичного сподівання: σ2=М(х – М(х))2
Для дисперсійної величини формула дисперсії має вигляд:
σ2= .
Для неперервної величини: σ2= .
· середньо квадратичне відхилення:
σ = ;
σ = .
Іноді для оцінки величини ризику в абсолютному виразі використовують ймовірність настання небажаних наслідків, тобто величини Р. Для неперервних величин при оцінці ризику іноді достатнім є зображення густоти розподілу випадкових величин Х на графіку (Рис. 2.1):
З наведених на малюнку прикладів розподілу віддачі проекту А і Б можна зробити висновок, що ризик проекту Б є меншим ніж ризик проекту А, оскільки менша його розсіюваність навколо середнього значення.