Суть багатокритеріальних задач прийняття рішень: варіанти-"кандидати" порівнюються з двох або більше критеріями, щоб знайти оптимальний варіант (або один з оптимальних, якщо "перше місце" ділять різні "кандидати"). Приклад: вибираємо, який вид танка вибрати на озброєння військ, критерії - захищеність, зручність екіпажу, ефективність озброєння, швидкість.
Існує купа різних наворочених методів вирішення багатокритеріальних задач, але для початку потрібно один важливий крок. А саме: якимось простим способом скоротити число варіантів, особливо якщо таких багато. Давайте подумаємо, як це зробити. Нехай, наприклад, ми вибираємо стратегію розвитку підприємства, критерії - очікуваний прибуток на рік (в сенсі мат. Очікування з теорії ймовірностей), надійність стратегії (ймовірність того, що буде прийнятна для нас прибуток, хоч скільки солідний дохід). Припустимо, у нас є 5 стратегій:
Стратегія 2 в середньому дає більше прибутку, ніж стратегія 1, при тій же надійності. Стало бути, стратегія 1 не може бути кращою. Стратегія 3 по очікуваного прибутку рівноцінна стратегії 2, але надійніше. Стало бути, стратегія 2 теж невигідна. Стратегія 3 прибутковіше стратегії 4 при тій же надійності, тобто стратегія 4 теж невиправдана. Залишаються тільки стратегії 3 і 5. За одним критерієм перевершує одна, по іншому - інша. Ми не змогли прийти до єдиного варіанту, але хоча б усунули більшість свідомо невірних. Таким чином ми виділили множину Парето, вона спрощує застосування алгоритмів, що працюють з додатковою інформацією, оскільки звужує безліч можливих варіантів.