Метод експертних оцінок ризику економісти почали використовувати одним з перших. Його перевагою є можливість проведення оцінок в умовах дефіциту інформації.
Метод передбачає аналіз кількісних та якісних факторів ризику групою експертів. Однією з таких умов експертної оцінки є виключення впливу одного експерта на інших (так звана дельфійська процедура, яка передбачає анонімне опитування, повторне анкетування і уточнення суперечних моментів).
Експертна оцінка ризику – це суб’єктивний висновок відносно визначеного економічного явища (ризику), сформульований спеціалістами після дослідження і аналізу цього явища.
Для кожного проекту розробляється перелік факторів, які впливають на виконання проекту, і оцінювальна шкала для кожного фактора.
Ефективність і достовірність аналізу ризику за методом експертних оцінок залежить від компетентності, кількості експертів, якості факторів, точності та однозначності формулювань, що обмежує використання методу. При реформуванні економіки країни або при кардинальних змінах у діяльності підприємства достовірність оцінок, отриманих на основі аналізу минулих етапів розвитку, знижується. Знижують можливості методу неконкретність та суб’єктивність оцінок.
На практиці використовують індивідуальні та групові експертні оцінки.
Основними цілями використання індивідуальних експертних оцінок є:
До переваги індивідуальної експертизи відноситься оперативність отримання інформації для прийняття рішення та відносно невисокі витрати. До недоліків такої експертизи відносять суб’єктивність і, як наслідок, зниження достовірності отриманих оцінок.
Групова експертиза менш суб’єктивна. В умовах невизначеності висновки групи є більш зваженими, ніж окремого експерта. Виділяють види групових процедур:
Різновидом групової експертизи є метод «Дельфі», який передбачає кілька турів експертного опитування. Протягом кожного туру експерти висловлюють свої міркування та дають оцінку ситуації. При обробці інформації, отриманої від експертів, усі оцінки розміщують у порядку їх зменшення, визначають середнє значення оцінок і розподіляють їх за квартилями (за чотирма групами). Експертів, оцінки яких попали у крайні квартилі (перший та четвертий), просять обґрунтувати свої міркування. Така процедура дає можливість експертам змінити при необхідності свою оцінку, враховуючи обставини, які вони могли випадково пропустити у першому турі опитування. Після отримання оцінок другого туру знову визначають середнє значення та квартилі. Процес продовжується доти, доки оцінки не стануть узгодженими.
Деякі спеціалісти ставляться з недовірою до експертного методу, вважаючи, що відсутні гарантії достовірності отриманих оцінок. Однак при відповідній математичній обробці достовірність експертної оцінки може бути досить високою.
Достовірність експертизи знижується не тільки через нестачу інформації та некомпетентність експертів, але й у зацікавленості них у тих чи інших результатах. Ці недоліки можна виключити, якщо вірно організувати експертну процедуру – від підбору експертів до обробки експертних оцінок. Загальна схема експертних опитувань містить наступні етапи:
На першому етапі визначають структуру експертної групи, кількість експертів, вимоги до спеціалізації та кваліфікації експертів, необхідну кількість експертів кожної спеціалізації і т.д.
За допомогою спеціальних економіко-математичних методів стає можливим визначення оптимальної кількості експертів. Якщо їх явно недостатньо, не має сенсу проводити групове опитування, тому що буде мати місце великий вплив індивідуальних оцінок на загальний результат. Якщо комплектується занадто велика група, можуть з’явитися інші недоліки: зниження впливу оцінок окремих експертів; залучення недостатньо кваліфікованих експертів; ускладнення координації роботи групи та обробки результатів опитування. При відборі експертів оцінюють рівень об’єктивності кожного з них, тобто намагаються виявити тих експертів, потенційні цілі яких суперечить цілі отримання об’єктивних результатів.
Як правило, окремі експерти оцінюють об’єкт дослідження незалежно один від одного, далі ці оцінки за допомогою спеціальних прийомів зводять у оцінку, що результується (узгоджену оцінку).
У залежності від специфіки експертного опитування, об’єкту дослідження та методики обробки, що використовується, оцінки експертів можуть мати різну шкалу виміру:
Раціональне використання висновків експертів можливо лише за умови зведення їх у форму, зручну для подальшого аналізу. Наприклад, виявлені ризики подаються у порядку їх важливості (ступеню їх впливу на рівень збитку), варіанти зниження ризику – у порядку їх переваг. Найбільш поширеними методами упорядкування результатів є безпосередня оцінка або послідовне порівняння (як правило, використовується при індивідуальній експертизі), ранжирування (розміщення об’єктів у порядку зменшення того чи іншого критерію, парні порівняння (визначення ієрархії критеріїв оцінки та побудова матриць парних порівнянь для кожної пари критеріїв).