Методичні вказівки до розв’язання задачі 4.

Модель Міллера-Орра являє собою більш складний алгоритм визначення оптимального розміру залишку грошових активів.

Математичний алгоритм розрахунку коливань залишку грошових активів між мінімальним і максимальним його значенням має вигляд:

, (11)

де ДКО_м/м – діапазон коливань суми залишку грошових активів між мінімальним і максимальним його значенням;

Р₀ – витрати по обслуговуванню однієї операції поповнення грошових коштів;

- середньоквадратичне відхилення щоденного обсягу грошового обігу;

П_д – середній рівень втрат альтернативних доходів при зберіганні грошових коштів.

Відповідно максимальний і середній залишку грошових активів визначаються за формулами:

(12)

, (13)

де ДА_макс – оптимальний розмір максимального залишку грошових активів підприємства;

ДА - оптимальний розмір середнього залишку грошових активів підприємства;

ДА_мін - мінімальний залишок грошових активів підприємства;

ДКО_м/м – діапазон коливань суми залишку грошових активів між мінімальним і максимальним його значенням.