Побудова та аналіз простої лінійної економетричної моделі

ДобПрактичне завдання

Побудова та аналіз простої лінійної економетричної моделі

Мета – закріплення теоретичного матеріалу та здобуття практичних навичок побудови та аналізу однофакторної економетричної моделі й перевірки її адекватності та статистичної значущості, використання побудованої моделі для прогнозування та економічного аналізу.

Зміст завдання – визначити ступінь взаємозв’язку між показниками діяльності банків України, виходячи з припущення про лінійний звязок між факторами, оцінити параметри лінійної моделі, дослідити її адекватність за допомогою коефіцієнтів детермінації та корреляції, перевірити статистичну значущість параметрів моделі і коефіцієнта кореляції за допомогою критерію Стьюдента, та моделі в цілому за допомогою критерію Фішера. Здіснити розрахунок прогнозного значення доходу банку на основі відомого значення факторної ознаки. Побудувати графік лінійної функції.

Зробити висновки щодо економічної інтерпретації отриманої моделі та можливості її практичного застосування.

Методичні рекомендації

Товарообіг, що є залежною змінною, позначимо через Y, а середньосписочне число працівників (осіб) як незалежну змінну (фактор) – через X. На обсяг… Тому досліджуємо вплив у явному виді тільки одного фактору (середньої… Допоміжні розрахунки для характеристик моделі подані в табл. 9.

Вихідні дані завдання й проміжні розрахунки

Середні значення факторів були розраховані як:  

Практичне завдання

Побудова та аналіз множинної лінійної економетричної моделі

Мета – закріплення теоретичного матеріалу та здобуття практичних навичок побудови та аналізу багатофакторної лінійної економетричної моделі.

Зміст завдання – за даними спостережень оцінити параметри моделі; побудувати довірчі інтервали для параметрів регресії; перевірити адекватність моделі загалом за допомогою коефіцієнтів детермінації та множинної корреляції, а також критерію Фішера; перевірити значущість кожного коефіцієнта регресії і коефіцієнта множинної кореляції за допомогою критерію Стьюдента; оцінити вплив кожного регресора на якість моделі на основі матриці парних кореляцій; обчислити прогнозні значення Y_пр для значень Х_{1 пр}, Х_{2 пр}, які перебувають за межами базового періоду й знайти границі довірчих інтервалів індивідуальних прогнозних значень і границі довірчих інтервалів середнього прогнозу.

Зробити висновки..

Методичні рекомендації

 

Нехай відома така інформація про значення залежної змінної (ВВП, млн грн) і незалежних змінних: Х₁ (витрати трудових ресурсів, млн грн), Х₂ (витрати основних фондів, млн грн), яка наведена у табл. 10.

 

Таблиця 10

Вихідні дані завдання й проміжні розрахунки

Розглядається багатофакторна лінійна регресійна модель:   у = а0 + а1х1 + а2х2 + … + аmxm,

Практичне завдання

Мультиколінеарність в лінійних економетричних моделях

 

Мета –закріплення теоретичного матеріалу та здобуття практичних навичок дослідження наявності мультиколінеарності в лінійних економетричних моделях між двома й більше незалежними змінними.

Зміст завдання – за даними заданої матриці парних кореляцій дослідити наявність мультиколінеарності (тісного лінійного зв’язку) між факторними змінними за допомогою алгоритму Феррара–Глобера. Зробити висновки.

Методичні рекомендації

Розглянемо алгоритм Феррара–Глобера для дослідження наявності мультиколінеарності. Даний алгоритм містить три види статистичних критеріїв, на… усього масиву незалежних змінних ((„хі”-квадрат) – критерій); кожної незалежної змінної (F-критерій);