Оценка точности результатов, полученных методом Монте-Карло

Оценка точности результатов, полученных методом Монте-Карло, основана на центральной предельной теореме теории вероятностей, теореме Чебышева и ее следствиях. Из которых следует, что при большом объеме выборки относительная частота события сходится по вероятности к вероятности события , а среднее арифметическое выборочных данных сходится по вероятности к их математическому ожиданию. Используя ММК, можно провести большое число независимых опытов и с заданной точностью найти оценки искомых величин. При расчетах ММК возникает вопрос оценки точности полученных результатов. Ответ на этот вопрос можно получить на основе центральной предельной теоремы, из которой следует, что при большом объеме выборки плотность вероятности выборочного среднего приближается к нормальному распределению.

Пусть производится большое число независимых опытов, в каждом из которых событие появляется с вероятностью . Введем СВ

Оценка вероятности события определяется формулой

, (3)

где - число опытов, в которых появилось событие . Отношение определяет относительную частоту события . Распределение при большом значении близко к нормальному с математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением

. (4)

Если СВ является непрерывной, то оценка математического ожидания имеет вид

, (5)

где - выборочные данные. Оценка (5) при большом значении является приближенно нормальной СВ со средним и среднеквадратическим отклонением .

Рассмотрим два примера по определению точности результатов расчетов, полученных ММК.

Пример 1. Проведено независимых опытов, в каждом из которых событие появляется с некоторой неизвестной нам вероятностью . В результате этих опытов получена оценка по формуле (3). Найти вероятность того, что отличается от вероятности не больше чем на заданную величину . Т. к. оценка – при большом нормальная СВ с математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением (4), то искомая вероятность равна

. (6)

Здесь

(7)

- функция Лапласа. Как пользоваться формулой (6), если вероятность нам неизвестна и мы ее находим? В выражение (6) нужно заменить на . Задавая достаточно большую величину вероятности, например, равную 0,95, 0,98, можно найти необходимое значение для достижения заданной точности.

Пример 2. Проведено независимых опытов, в каждом из которых наблюдается значение СВ . Вычисляется оценка среднего значения по формуле (5). Найти вероятность того, что оценка отклоняется от математического ожидания не больше чем на заданную величину . Как и в предыдущем примере

, (8)

где – среднеквадратичное отклонение СВ Если величина неизвестна, то вместо нее можно использовать соответствующую оценку

. (9)

Обычно на практике точность характеризуют величиной относительной среднеквадратической ошибки , которая уменьшается с ростом как .