Рассмотрим непрерывную СВ с плотностью вероятности (функция распределения вероятностей ). Можно доказать, что СВ , удовлетворяющая уравнению , имеет плотность вероятности . Таким образом, розыгрыш значения непрерывной СВ с заданной плотностью вероятности сводится к процедуре разыгрыша случайного числа . Значение находится из уравнения (рис. 4)
. (12)
Здесь обозначает обратную функцию по отношению к . Рассмотренный метод моделирования непрерывной СВ называется методом обратных функций.
Рис. 4