Моделирование непрерывной случайной величины

Рассмотрим непрерывную СВ с плотностью вероятности (функция распределения вероятностей ). Можно доказать, что СВ , удовлетворяющая уравнению , имеет плотность вероятности . Таким образом, розыгрыш значения непрерывной СВ с заданной плотностью вероятности сводится к процедуре разыгрыша случайного числа . Значение находится из уравнения (рис. 4)

. (12)

Здесь обозначает обратную функцию по отношению к . Рассмотренный метод моделирования непрерывной СВ называется методом обратных функций.

 

Рис. 4