Экспоненциальное распределение

Случайной величине с экспоненциальной плотностью вероятности

(13)

где – параметр распределения, соответствует функция распределения

.

На основании метода обратных функций найдем (см. рис. 4):

.

Решая относительно получим

.

Так как - СВ с равномерным распределением в интервале [0; 1], то также СВ с равномерным распределением
в интервале [0; 1]. Окончательно получим

.