Определение 1. Пусть - вероятностное пространство. Действительно-значную функцию , определенную на Ω будем называть случайной величиной (для краткости СВ Х), если множество . При этом функция называется функцией распределения СВ Х. Если множество значений СВ Х – конечно или счетно, то СВ Х называется дискретной, если значения СВ Х целиком заполняют некоторый интервал действительной оси, то СВ Х называется непрерывной.
Замечание.Среди непрерывных СВ будем рассматривать абсолютно-непрерывные, а именно такие, что
(1)
где - кусочно-непрерывна.
При этом функция называется плотностью вероятностей СВ Х, и верны формулы:
, (2)
, (3)
где М(Х) – математическое ожидание (среднее значение) СВ Х;
- дисперсия СВ Х (4)
- среднее квадратическое отклонение СВ Х. (5)
Для дискретной случайной величины Х, заданной законом
Х | х1 | х2 | … | xn |
Р | р1 | р2 | … | рn |
, (6)
. (7)
Определение 2.Дискретная СВ Х называется распределенной по закону Бернулли (биномиальному закону), если значения X: 0, 1, …, n и
, (8)
- параметры распределения.