Тесты по темам модуля

(выбрать правильный ответ/ответы из 3-х предлагаемых)

1. Под риском понимают:

1.1 Некорректные действия, приводящие к неустойчивым

экономическим процессам;

1.2 Возможность наступления некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой возникновение различного рода потерь;

1.3 Возможность отклонения фактических результатов

проводимых операций (финансовых, производственных и

т.п.) от ожидаемых.

2. Важнейшими вероятностными параметрическими

характеристиками рисков являются:

2.1 Отклонение (D) и среднеквадратичное или стандартное отклонение (s);

2.2 Математическое ожидание случайной величины;

2.3 Вероятности.

 

3. Многокритериальными характеристиками рисков

являются:

3.1. Отклонение (D) и среднеквадратичное или стандартное отклонение (s);

3.2. [D, Pr(D)];

3.3. [s, M].

4. Скаляризация двухпараметрических характеристик рисков

производится, например, как:

4.1. L = s / D;

4.2. L = D * Pr(D), П *Pr(П);

4.3. L = s / M.

5. При диверсификации капитала:

5.1. L гиперболически убывает с ростом собственных средств К;

5.2. С ростом собственных средств К возрастает

рентабельность их использования;

5.3. Уменьшается риск отклонения s.

6. Уровневая функция полезности Неймана-Монгенштерна

выражается как:

6.1. L(m, s) = a m – b s ²;

6.2. L(m,s) = C;

6.3. å = a_A A +a_B B.

7. Математическая модель управления диверсификацией

путем двухкритериальной оптимизации(ожидаемых

эффективности m и риска s смеси) выражается как:

7.1. m_å = Þ max;

s_å² = Þ min, = 1;

7.2. m_å = Þ max;

s_å² = Þ min, = 1;

7.3. m_å = Þ max;

s_å² = Þ min, = 1.

8. Парето-оптимальным или эффективным называется

решение, которое:

8.1. Не может быть улучшено;

8.2. Не может быть улучшено сразу по двум критериям;

8.3. Не может быть улучшено сразу по трем критериям.

9. Теорема об инвестировании в два фонда утверждает, что:

9.1. Каждый инвестор будет комплектовать портфель только из оптимального и безрискового активов;

9.2. Каждый инвестор, интересующийся только ожидаемыми доходностью и риском-отклонением, будет комплектовать портфель только из безрискового актива;

9.3. Каждый инвестор, интересующийся только ожидаемыми доходностью и риском-отклонением, будет комплектовать портфель только из оптимального и безрискового активов.

10. Если валютный курс (отношение доллара к рублю) вначале периода K₀, а в конце не определен и задан некоторым

коридором возможных значений K₁ Î [K_1a , K_1b], то

оптимальная пропорция рублевого вклада

соответствует значению:

10.1. a_{Р opt} = [K₀ (1+r_Р) – K_1a (1+r_B)]/(K_1b – K_1a);

10.2. a_{Р opt} = [K₀ (1+r_Р) – K_1a (1+r_B)]/(1+r_B) (K_1b – K_1a);

10.3. a_{Р opt} = [K₀ r_Р – K_1a r_B]/(1+r_B) (K_1b – K_1a).

11. Метод достоверных эквивалентов использует:

11.1. Корректировку ожидаемых значений CF_t потока платежей, вводя понижающие коэффициенты a_t < 1;

11.2. Корректировку ожидаемых значений CF_t потока платежей, вводя понижающие коэффициенты r < 1;

11.3. Корректировку ожидаемых значений CF_t потока платежей.