Уравнение Юла-Уокера

Из уравнения (10) имеем (для автокорреляционной функции)

или т.к. (24)

Решив (24) относительно , получим

(25)

Уравнения (24) можно решить также относительно , что дает

(26)

Используя условия стационарности (8) и выражение (26) для , можно показать, что допустимые значения для стационарности процесса АР(2) должны лежать в области

, что следует из анализа корреляционной матрицы (см. выше)

На рис.2 показана область допустимых значений параметров , на рис.3 - соответствующая область допустимых значений .

Дисперсия процесса равна .

Итак, теоретически коррелограмма должна была бы давать нам метод для распознавания авторегрессионого процесса, при котором колебания в коррелограмме затухают. Но… (Дженкинс, Баттс…Спектральный анализ и его приложения).