Из уравнения (10) имеем (для автокорреляционной функции)
или т.к. (24)
Решив (24) относительно , получим
(25)
Уравнения (24) можно решить также относительно , что дает
(26)
Используя условия стационарности (8) и выражение (26) для , можно показать, что допустимые значения для стационарности процесса АР(2) должны лежать в области
, что следует из анализа корреляционной матрицы (см. выше)
На рис.2 показана область допустимых значений параметров , на рис.3 - соответствующая область допустимых значений .
Дисперсия процесса равна .
Итак, теоретически коррелограмма должна была бы давать нам метод для распознавания авторегрессионого процесса, при котором колебания в коррелограмме затухают. Но… (Дженкинс, Баттс…Спектральный анализ и его приложения).