ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОЦЕССА АВТОРЕГРЕССИИ

Простой метод основан на том, что если в подбираемой модели взято недостаточное число членов, то выборочная оценка остаточной дисперсии будет завышена за счет тех членов, которые еще не включены в модель. Лишь когда правильное число членов включено в модель, получается правильная оценка остаточной дисперсии.

Это наводит на мысль о том, что если выборочную оценку остаточной дисперсии построить в зависимости от k (лага, размера запаздывания), то кривая будет иметь минимум или станет пологой в точке, соответствующей правильной степени процесса.

Например, если кривая становится пологой около , то для этих данных подошел бы процесс авторегрессии второго или третьего порядка.