ДЛЯ ПРОЦЕССОВ АВТОРЕГРЕССИИ ПОРЯДКА р

 

Процесс авторегрессии порядка р

(27)

или (28)

можно представить как (29)

или (30)

где - корни характеристического уравнения

(31)

Легко показать, что для стационарности процесса (27) необходимо, чтобы корни характеристического уравнения лежали вне единичного круга, т.е. или .

 

ЛЕКЦИЯ 5