Процесс авторегрессии порядка р
(27)
или (28)
можно представить как (29)
или (30)
где - корни характеристического уравнения
(31)
Легко показать, что для стационарности процесса (27) необходимо, чтобы корни характеристического уравнения лежали вне единичного круга, т.е. или .
ЛЕКЦИЯ 5