ПРОЦЕСС СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО I ПОРЯДКА

 

(12)

Выше было показано, что этот процесс стационарен при любых , но для обратимости процесса необходимо, чтобы q находились в диапазоне -1<<1. Автоковариационная функция, с учетом выражения (12) равна

(13)

Выражение для дисперсии, с учетом (3), –

,

и тогда автокорреляционная функция

(14)

Из (14) для k=1находим: