СВОЙСТВА СТАЦИОНАРНОСТИ И ОБРАТИМОСТИ

В лекции 3 было показано, что для достижения экономичности может оказаться необходимым включить в модель как члены с авторегрессией, так и члены со скользящим средним. Таким образом, мы можем использовать смешанную модель авторегрессии - скользящего среднего (АРСС).

(1)

т.е. (2)

или ,

где - полиномы В степени р и q.

В дальнейшем мы будем пользоваться для этого процесса обозначением АРСС (р,q). Его можно трактовать двумя способами:

a) как процесс авторегрессии порядка р:

,

где подчиняется процессу скользящего среднего порядка q: ;