В лекции 3 было показано, что для достижения экономичности может оказаться необходимым включить в модель как члены с авторегрессией, так и члены со скользящим средним. Таким образом, мы можем использовать смешанную модель авторегрессии - скользящего среднего (АРСС).
(1)
т.е. (2)
или ,
где - полиномы В степени р и q.
В дальнейшем мы будем пользоваться для этого процесса обозначением АРСС (р,q). Его можно трактовать двумя способами:
a) как процесс авторегрессии порядка р:
,
где подчиняется процессу скользящего среднего порядка q: ;