Будем считать, что на вход СМО поступает пуассоновский поток заявок с интенсивностью l и вероятностью Рn(t) того, что за время t в СМО поступит n заявок. Делаем предположение, что при сколь угодно малом отрезке Dt вероятность поступления заявки определится через lDt. Вероятность непоступления заявки определится как 1-lDt. Поток является ординарным.
Можно записать уравнение в частных приращениях. Вероятность того, что к моменту времени t+Dt в системе не будет заявок, определится через вероятность того, что в системе в момент времени t не было заявок, и за отрезок времени Dt заявки в систему не поступили:
Р0(t+Dt)=Р0(t)(1-lDt). (7.5)
Вероятность того, что к моменту времени 1+Dt в СМО будет n заявок, определится как вероятность того, что в момент t в СМО было n заявок, и за время Dt заявка не поступила, или к моменту времени t в СМО были n-1 заявок, и за время Dt поступила еще одна заявка:
Рn(t+Dt)=Рn(t)(1-lDt)+ Рn-1(t) lDt. (7.6)
После проведения преобразований уравнений (7.5) и (5.6), аналогичных преобразованиям уравнений (7.1), (7.2), получим дифференциальные уравнения:
. (7.7)
Рассмотрим решение уравнений (7.7) с применением производящих функций.
Производящая функция Р(z,t) для функции Рn(t) определится
Вероятность Рn(t) получим из производящей функции после того, как продифференцируем ее n раз и положим z=0. При решении уравнения в частных приращениях начало отсчета времени выбирается произвольно даже после того, как в систему поступило i заявок. Будем считать, что при t=0 в СМО есть i заявок. В этом случае Рn(0)=0, если n¹iи Рn(0)=1, если n=i. Таким образом,
Если умножим дифференциально-разностное уравнение (7.5) на zn, а дифференциально-разностное уравнение (7.6) на z0 и просуммируем по всем значениям n, так что
то получим, что сумма в левой части равна
а сумма первых членов правой части равна lР(z,t). Просуммировав вторые члены правой части по n, получим
.
Если в правой части выделить множитель lz, то всю сумму можно записать в виде lzР(z,t). Таким образом, система приводится к линейному дифференциальному уравнению для производящей функции, которое имеет вид
.
Решение этого уравнения при постоянном значении z (поскольку оно не зависит от t) имеет вид
Р(z,t)=Сel(z-1)t.
Допустим, что к моменту t=0 не поступило ни одного требования, тогда Р(z,0)=1, так как i=0. Таким образом, С=1 и
Р(z,t)=el(z-1)t.
Как говорилось выше, Рn(t) определится
.
Таким образом,
что является искомой математической моделью пуассоновского потока.
7.5. Модель для определения времени задержки в виде интегро-дифференциальных уравнений Линди-Такача-Севастьянова
Модель описывает функцию распределения времени задержки в СМО [10]. Пусть Р(w,t)- вероятность того, что заявка ожидает в очереди в течение времени w(t)£w при условии, что она поступила во время t,так что Р(w,t)=Р{w(t)£w/t}. Будем рассматривать Nà¥идентичных, одновременно действующих одноканальных СМО, на вход каждой из которых поступает пуассоновский поток заявок, а время обслуживания определяется функцией распределения В(t)=Р{b<t}, где b время обслуживания заявки.
В момент времени t все число N СМО разобъем на две группы:
- СМО, у которых время задержки w(t)£w;
- СМО, у которых время задержки w(t)>w.
Число систем первой группы равно NР(w,t), а число систем второй группы равно N-NР(w,t).
Рассмотрим изменения, которые могут произойти в момент времениt+Dt. Задача будет состоять в том, чтобы определить вероятность Р(w,t+Dt)через вероятности Р(w,t) и Р(w+ Dt,t). Для момента времени t+Dt число систем первой группы становится равным NР(w+Dt,t) минус число тех систем NС, у которых в момент времени t было время ожидания w(t)£w, но вследствие поступления заявки за время Dt, w(t) превысит уровень w. Можно записать:
NР(w,t+Dt)=NР(w+Dt,t) - NС.(7.8)
Поставим задачу определения числа систем NС.
Вначале определим число систем, у которых в момент времени t w(t) находится внутри интервала (х,х+dх). Так как Р(х,t) - функция распределения вероятностей, то после дифференцирования при х>0 получим ее плотность распределения. Тогда число систем определится
еслих>0,илиNР(0,t),еслих = 0.
Предполагается, что в интервале (t,t+Dt) время ожидания превзойдет величину w, если за время Dt поступит одна заявка и если время обслуживания y этой заявки, сложенной с величиной х, превзойдет величину w, т.е. (х+y>wày>w-х). Поэтому нужно умножить число систем, у которых время ожидания равно х, на вероятность поступления одного требования за время Dt, т.е. наlDt, и на вероятность того, что время обслуживания этой заявки превзойдет величину w-х. Если b(y) - плотность распределения времени обслуживания, то вероятность последнего события равна
.
Для фиксированного значения времени ожидания w>0 число систем, которые перейдут из первой группы во вторую, определится выражением
,
которое должно быть просуммировано по всем х, х<0£w . Причем . Если х=0, то число систем, переходящих во вторую группу, определится
.
Следовательно, уравнение (7.8) будет иметь вид
. (7.9)
Применим разложение функции Р(w+Dt,t) в ряд Тейлора
,
разделим обе части уравнения (7.9) на N, вычтем из обеих частей Р(w,t), разделим на Dt и, перейдя к предельным выражениям, получим
.
Решение данного интегродифференциального уравнения должно удовлетворять условиям: Р(w,0)=1 для всех w; Р(¥,t)=1 для всех t. Интегрируем по частям:
.
Если B(t)=1-BС(t), то
(7.10)
Уравнение (7.10) носит название уравнения Линди-Такача-Севастьянова, и оно является моделью для описания времени ожидания в СМО. Для стационарного режима уравнение (7.10) примет вид
. (7.11)
Математическая модель может быть представлена в виде характеристической функции, если применить к уравнениям (7.9) и (7.11) преобразование Лапласа-Стилтьеса, которое имеет вид
.
Характеристическая функция распределения Р(w,t) из решения уравнения (5.9) определится
,
где b(s) ‑характеристическая функция распределения B(t).
Характеристическая функция распределения Р(w) из решения уравнения (7.11) определится как
.