Використовують декілька варіантів графічного визначення автокореляції. Одна із них передбачає побудову так званих послідовно-часових графіків, які на площині представляють відхилення еt в моменти часуt. У цьому разі по осі абсцис відкладають або моменти часу отримання статистичних даних, або порядкові номери спостережень, а по осі ординат-відхилення еt.Можна припустити що на рисунку а-г зображають деякі зв’язки між відхиленнями, тобто між ними наявна автокореляція. Відсутність систематичності відхилень на рис. д свідчить про відсутність автокореляції.
Наприклад на рис. б, відхилення спочатку здебільшого відємні, потім додатні потім знову відємні. Це свідчить про наявність деякої залежності. Навіть більше можна сказати, що наявна додатна автокореляція випадкових відхилень. Вона стає наочнішою якщо рис. б доповнити графіком et від et-1, який у цьому разі матиме орієнтовно вигляд
Отже, здебільшого точки на цьому графіку розташовані в І іШ четвертях декартової системи координат, що підтверджує додатну залежність між сусідніми значення випадкових відхилень. Варто зазначити, що в сучасних економетричних пакетах аналітичний вираз кореляційно-регресійної моделі доповнюється графічним представленням результатів. Зіставивши графіки кореляційно-регресійної моделі та випадкових відхилень, можна висунути гіпотезу про наявність або відсутність автокореляції випадкових величин. Якщо ці графіки перетинаються рідко, то можна припустити наявність додатної автокореляції.