Застосовується у великих вибірках. Припускається, що в.в. мають нормальний закон розподілу та між ними відсуня автокореляція; стандартне відхилення пропорційні значенню . Для застосування формулюємо 0-ву та альтернативну гіпотези: H0–в.в. є гомоскедастична; H1 – в.в. є гетероскедастична. Цей тест включає такі етапи:
1.Ранжуємо усі спостереження в порядку зростання факторної ознаки x;
2.Впорядковану вибірку ділимо на 3 частини з кількістю елементів , 2cта відповідно, де n-к-сть спостережень. Оптимальне співвідношення cinстановить .
3.Для 1-ої та 3-ьої підвибірок будуємо К-РМ.
4.Для побудованих моделей знаходимо суму квадр.відхилень: (дисперсія ) та : (дисперсія ), k-кількість факторних ознак.
Аби перевірити припущення про пропорційність дисперсій відхилень розрахуємо F-статистику: (якщо зі збільшенням факторної ознаки дисперсії зменшуються, то ). Із таблиць розподілу Фішера знаходимо із заданим рівнем значущості та - кількістю ступенів вільності. Якщо , то приймаємо нульову гіпотезу – гетероскедастичність відсутня і навпаки: , то приймаємо альтернативну гіпотезу – гетероскедастичність наявна.