Задача 3.

Пусть , - годовые дивиденды от вложений в отрасли А и В соответственно. Риск от вложений характеризуется дисперсией: , . Коэффициент корреляции Что менее рискованно, вкладывать деньги в обе отрасли в соотношении 10% на 80% или только в отрасль В.

 

Вариант 5.