Задача 3.

Пусть , - годовые дивиденды от вложений в отрасли А и В соответственно. Риск от вложений характеризуется дисперсией: , . Коэффициент корреляции Что менее рискованно, вкладывать деньги в обе отрасли в соотношении 50% на 50% или только в отрасль В.

 

Решение.Для оценки риска вычислим дисперсию случайной величины :

.

Так как

то вкладывать деньги в обе отрасли в соотношении 50% на 50% менее рискованно, чем только в отрасль В.