Задача 2.

На основе многолетних наблюдений за результатами инвестиций в две компании были построены законы распределения случайных величин Xи Y– размеров годовых дивидендов в процентах от вложений в данные отрасли:

X
P	0,1	0,2	0,05	0,05	0,35	0,05	0,05	0,05	0,04	0,06

 

Y
P	0,1	0,2	0,05	0,05	0,35	0,01	0,09	0,05	0,04	0,06

В какую компанию целесообразнее вкладывать инвестиции?

Решение.Для того чтобы оценить средний ожидаемый размер дивидендов, вычислим математические ожидания случайных величин Х и Y:

;

.

 

Для оценки риска вложений вычислим дисперсии случайных величин Х и Y:

;

.

Средний ожидаемый размер дивидендов во второй компании выше, чем в первой, так как

.

Кроме того, существенно выше риск вложений в первую компанию, чем во вторую, так как

.

Поэтому целесообразнее вкладывать инвестиции во вторую компанию.