Ризиком можна керувати, тобто використовувати заходи, що дозволяють у визначеному ступені прогнозувати настання ризикової події і приймати міри по зниженню ступеня ризику.
Ефективність організації управління ризиками в багато чому залежить від класифікації.
Під класифікацією ризику варто розуміти розподіл ризику на конкретні групи з визначеними ознаками для досягнення поставлених цілей.
Науково-обгрунтована класифікація ризику дозволяє чітко визначити місце кожного ризику в їхній загальній системі. Вона створює можливості для ефективного застосування відповідних методів, прийомів управління ризиками. Ризиків в залежності від стану кожного з перерахованих елементів.
Мається безліч різних класифікацій банківських ризиків. Найбільш цікаві з них представлені нижче. Розрізняючись покладеними в їхню основу критеріями ці класифікації ріднить те, що усі вони однозначно визначають кредитний і процентний ризики основними для банків.
| КЛАСИФІКАЦІЯ №1 |
Þ кредитний (невиконання позичальником зобов'язань)
Þпроцентний (коливання ринкових ставок)
Þринковий (падіння курсу цінних паперів)
Þвалютний (коливання курсів валют).
До достоїнств даної класифікації варто віднести виділення найбільш проблемних зон банківських ризиків в області активних операцій, облік коливань ринкових ставок відсотка. У той же час вона ігнорує пасивні і частину активних операцій банку, організаційні і зовнішні ризики.
| КЛАСИФІКАЦІЯ №2 |
Þкредитний;
Þризик ліквідності;
Þвалютний;
Þпроцентний;
Þризик неплатоспроможності.
Ця класифікація розширює коло ризиків, що враховуються, (ризики, що характеризують якість управління активами і пасивами банку, організаційні ризики). Вона пов'язана з виділенням:
· зон ризиків за видами банківських операцій;
· ризиків, пов'язаних з якістю управління активами і пасивами банку;
· ризиків фінансових послуг (організаційних).
Але і вона має недоліки: відсутність внутрішнього групування перерахованих видів ризиків за критеріями, покладених їх основу, їх недостатня повнота.
| КЛАСИФІКАЦІЯ №3 |
Þкредитний;
Þпроцентний;
Þпроектний;
Þвалютний;
Þгалузевий;
Þризики невиконання зустрічною стороною своїх зобов'язань;
Þстраховий;
Þризик ліквідності.
| КЛАСИФІКАЦІЯ №4 |
БАЛАНСОВІ РИЗИКИ
· кредитний;
· ризик ліквідності;
· процентний;
· ризик структури капіталу;
ПОЗАБАЛАНСОВІ РИЗИКИ
· по фінансовим гарантіям;
· по фінансовим послугам чи по торгівлі фінансовими інструментами (акредитивам, опціонам);
· по інвестиційній діяльності (угодам з цінними паперами);
РИЗИКИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
· операційні;
· технологічні;
· ризики інновацій;
· стратегічні;
ЗОВНІШНІ РИЗИКИ
· макроекономічні;
· конкурентні;
· законодавчі;
Ця класифікація, відрізняється струнким підходом. В її основу лягли чотири джерела виникнення ризиків, що представлені різними конкретними видами ризиків. До плюсів класифікації відносяться:
* виділення нових джерел ризиків (фінансових послуг, позабалансових) і встановлення видів ризиків, характерних для цих зон;
* розширення переліку видів зовнішніх ризиків (конкурентні і законодавчі).
Недоліками її є: по-перше, відсутність додаткового виділення балансових ризиків на: 1) ризики по активним операціям (кредитні, валютні, розрахункові, лізингові, факторингові, операцій з цінними паперами, касові і т.д.); 2) по депозитним операціям (термінові і до запиту); 3) якості керування активами і пасивами (ризики ліквідності, неплатоспроможності, процентний ризик); 4) адекватності капіталу банку і його структури (ризик структури капіталу, його достатності, левереджа); по-друге, відсутність згрупування зовнішніх ризиків за додатковими критеріями на політичні, економічні, соціальні, регіональні ризики стихійних лих, галузеві (систематичні, пов'язані з промисловим циклом, конкурентні), ризики окремого клієнта банку (виробничі, комерційні, фінансові й ін.).