Дослідження Вебера в області релігії почалися з роботи "Протестантська етика і дух капіталізму" (1904 р.) і завершилися великими історико-соціологічними екскурсами, присвяченими аналізу світових релігій: індуїзму, буддизму, конфуціанству, даосизму, іудаїзму. У його соціології релігії виділяють два етапи, які розрізняються не тільки за предметом, але й певною мірою за спрямованістю дослідницького інтересу.
Інтерес Вебера до релігії, у даному випадку до протестантизму, обмежувався головним чином визначенням тієї ролі, яку зіграла зміна релігійної етики в становленні капіталізму.
Вебер у соціології релігії намагається виявити компоненту, яка складає найважливішу характеристику соціальної дії, а саме: зміст, який суб'єктивно припускається. Якщо в соціології права і держави (політичній соціології) він аналізує типові форми "орієнтації на іншого" ("очікування"), то в соціології релігії типологізує найбільш істотні форми змістів і те, як вони виступали в історії.
Вебер не ставив центральним питання про походження релігії, а тому і не розглядав питання про її сутність. Його цікавило насамперед вивчення наявних (існуючих) структурних форм, склад і тип релігії. Не дивно, що Вебер свої роботи присвячує головним чином вивченню тих форм релігійності, що характерні для високорозвинених суспільств.
У центрі уваги Вебера великі світові релігії, що змінили протягом першого тисячоліття до нашої ери колишні форми релігійного життя. Буддизм, іудаїзм, християнство, іслам — усе це світові релігії, що припускають порівняно високий рівень соціальної диференціації, а отже — значний інтелектуальний розвиток, появу особистості, наділену виразною логічною самосвідомістю.
Вебер шляхом емпіричного спостереження й порівняння фіксує, де і при яких соціальних умовах, серед яких соціальних шарів і груп переважає в релігії ритуально-культовий момент, а де аскетично-діяльний (мається на увазі не культові дії, а мирська діяльність), де — містико-споглядальний, а де — інтелектуально-догматичний. Це дає Веберові можливість установити індивідуальний вид різних релігій.
Так, згідно з Вебером, магічні елементи найбільш характерні для релігії землеробських народів і, у рамках високорозвинених культур, для селянського стану. Віра в долю, фатум складає характерну приналежність релігії народів-завойовників і військового стану. Релігія міських станів, зокрема ремісників як показує Вебер, носить раціоналістичний характер, оскільки вони в меншій мері, ніж хлібороби, залежать від зовнішніх, природних умов, а в більшій мірі — від ритмічно правильного, раціонально організованого трудового процесу. Однак зважаючи на те, що світові релігії, як правило, виникають і поширюються не тільки серед одного стану, то в них присутній, причому в дуже своєрідних сполученнях, ряд моментів.
Дуже показовий стосовно світогляду і методології Вебера його аналіз конфуціанства. Хоча конфуціанство в справжньому розумінні слова не можна назвати релігією, тому що в ньому відсутній ряд моментів, істотних для релігійної установки, наприклад, віра в загробне життя. Разом з тим за своїм соціальним значенням і тій ролі, яку воно відіграло в китайській культурі, його, згідно з Вебером, можна віднести до світових релігій,
Конфуціанство, вважає він, гранично раціоналістичне, йому не притаманний інтерес до потойбічного світу, що має місце, скажемо, у буддизмі, чи християнстві, чи — одній із найдавніших релігій — давньоєгипетській.
Найважливіші блага з погляду конфуціанської етики, це довголіття, багатство, тобто щасливе земне життя. Тому ні мотиви, пов'язані з вірою в загробне життя, ні мотиви спокути, порятунку не характерні для конфуціанства. Хоча в Китаї й існувала месіанська надія на потойбічного рятівника — імператора — вона все-таки не приймала форму тієї віри в "утопію", що характерна для іудаїзму і християнства.
Державний культ був надзвичайно тверезим і простим: жертва, ритуальна молитва, музика і ритмічний танець. Тут не було ніякого екстазу, аскетизму і взагалі ірраціонального початку. Тут не було й індивідуальної молитви в західному розумінні слова. Були відсутні й індивідуально-особистісні стосунки між людиною і Богом. Конфуціанство було тільки етикою — етикою внутрішньо мирською.
Лад, порядок, гармонія — ось основні принципи цієї етики, які можна застосувати як до державного стану, так і до стану душі людини. Специфікою конфуціанської етики було те, що, незважаючи на раціоналізм, вона не була ворожою до магії.
Усе це говорить про те, що в конфуціанстві було поєднано два начала: етично-раціональне, раціонально-магічне. Як показує Вебер, раціоналізм тут носить характер істотно відмінний від західного типу раціоналізму, тому що китайський раціоналізм був об'єднаний з магією і традиціоналізмом.
Розглядаючи далі індивідуальний вигляд інших світових релігійно-етичних систем, Вебер дає їхню класифікацію, згідно з тим, які саме соціальні шари були їхніми головними носіями. Ось ця, що стала вже класичною, схема:
• носієм конфуціанства є організуючий світ бюрократ;
• індуїзму — упорядковуючий світ маг;
• буддизму — мандруючий по світу чернець-споглядальник;
• ісламу — підкорюючий світ воїн;
• християнства — бродячий ремісник.
Особливу увагу приділив Вебер так званій "релігії париєв", тобто груп, що знаходяться на нижчій сходинці і навіть поза соціальною ієрархією. На його думку, якщо для найбільш привілейованих, аристократичних шарів, як правило, характерний інтерес до поцейбічного світу, то в "релігії париєв" яскраво виражені есхатологічні мотиви, прагнення до потойбічного.
Аналізуючи релігійну "етику париєв", насамперед на матеріалі іудаїзму, особливо "релігію пророків", а також різних внутрішньо-християнських течій і сект, Вебер показує, що носіями "релігії париєв" ніколи не були раби чи вільні поденні робітники. Виняток тут не складає, на його думку, і сучасний йому пролетаріат. Найбільш активними в релігійному відношенні серед непривілейованих шарів є, як вважає Вебер, дрібні ремісники, зубожілі вихідці з більш привілейованих шарів.
Вебер класифікує релігії також і на підставі різного ставлення до світу. Так, для конфуціанства характерне прийняття світу; навпаки заперечення і неприйняття світу характерне для буддизму. Індія, за Вебером, є колискою релігійно-етичних вчень, теоретично і практично заперечуючих світ. Деякі релігії приймають світ на умовах його поліпшення і виправлення. Такими є християнство, іслам.
Світові релігії носять, як правило, сотеричний характер (Сотер — у пер. із грецької — рятівник). Проблема порятунку — одна з центральних у релігійній етиці. Шляхи розв'язання цієї проблеми усередині тієї чи іншої релігії у великій мірі визначають спосіб життя людей, що сповідують її. І тут Вебер аналізує релігійно-етичні установки в залежності від того, які шляхи порятунку вони припускають. Можливі, насамперед, два варіанти: порятунок людини через власну дію (у буддизмі), за допомогою посередника-рятівника (іудаїзм, християнство, іслам). У першому випадку методами порятунки є або ритуальні культові дії та церемонії, або дії соціальні (любов до ближнього, добродійність, турбота про близьких — у китайській релігії), або самовдосконалення. Що стосується другого випадку, тут також можливі кілька варіантів порятунку. Наприклад, порятунок через інституціоналізацію, тобто приналежність до церкви як умова порятунку. Це характерно для католицизму, православ'я. Інший варіант — порятунок через віру (іудаїзм, лютеранство). По-третє — порятунок через милість приречення (іслам, кальвінізм).
Вебер розрізняє шляхи порятунку, що залежать уже не стільки від виконання заповідей і від ритуальних дій віруючих, скільки від внутрішньої установки. Тут він також виявляє два різних типи: порятунок через активну етичну дію; через містичне споглядання.
У першому випадку віруючий усвідомлює себе як знаряддя божественної волі, а необхідною умовою етичного характеру його діяльності є аскеза. Причому можливі два варіанти: якщо метою є утеча від світу, тоді аскетизм є засіб звільнення від всіх кайданів, що зв'язують людину зі світом, якщо ж метою є перетворення світу, як це має місце в кальвінізмі, то аскеза служить цілям внутрішньо мирської економічної діяльності.
Другий шлях порятунку — споглядальний, і цей шлях має на меті досягнення стану містичного просвітління, спокою в божественному.
Католицизму, як традиційній формі релігійності, протиставляється протестантизм.