Тестування суттєвості (невипадковості) коефіцієнтів кореляції

 

Оскільки коефіцієнт кореляції визначається за вибірковою сукупністю об’єктів спостереження, необхідно оцінювати його значущість і будувати інтервали довіри для істинного коефіцієнта кореляції в генеральній сукупності об’єктів.

Значущість коефіцієнта кореляції перевіряють за допомогою t – статистики, яка має розподіл Стьюдента з (п-2) ступенями свободи. Величину t визначають за формулою

(2.3)

і співставляють з критичним значенням за t –критерієм Стьюдента (див. додаток 3). Якщо >, то з ймовірністю 0,95 і більше можна стверджувати, що коефіцієнт кореляції значущий (не дорівнює 0) і зв‘язок між і є суттєвим, невипадковим.

Визначимо t –статистики для нашого прикладу:

;

.

За додатком 3 при n-m-1=29-1-1=27 i Р=0,95, критичне значення t становить 2,052. Оскільки 10,61>2,052 і 5,92>2,052, робимо висновок, що обидва фактори значущо і достатньо сильно впливають на рентабельність витрат і що цей вплив невипадковий.