Предмет економетрії

Термін "економетрія" означає вимірювання в економіці, але не всі прикладні дослідження економіки засобами математики відносяться до економетрії. Економетрія вивчає моделі і методи кількісного оцінювання параметрів моделей, що характеризують взаємозв‘язки між економічними показниками на макро- і мікрорівнях економіки. Саме тому процес вивчення економічних явищ і процесів методами економетрії називається економетричним моделюванням.

В економетрії будь-який результат господарської діяльності на макро- і мікрорівнях економіки розглядається як дуже складна функція як за аналітичною формою, так і за невизначено великою кількістю умов–факторів. Загальний її вигляд такий

, (1.1.)

де – залежна змінна (результат), – незалежні змінні (фактори), що впливають на рівень і варіацію .

Такий складний об’єкт моделювання об’єктивно неможливо аналітично апроксиміювати однозначним (детермінованим) рівнянням. В економетричну модель не можуть бути включені всі умови – фактори, тому що:

· багато умов-факторів аналітику невідомі;

· частина факторів не мають кількісного виміру;

· про деякі фактори відсутня інформація;

· вплив багатьох факторів дуже незначний і його можна залишити поза увагою.

В економетричну модель включається обмежена кількість найбільш важливих факторів і вона набуває виду

, (1.2)

де - математичне сподівання , або найбільш ймовірне, середнє з можливих значень . Таке спрощення дійсності зумовлює виникнення помилки апроксимації, або прогнозу, бо в такому разі

, (1.3)

де - випадкова складова , що пояснюється впливом інших (не врахованих і невідомих) факторів. Це означає, що економетричні моделі є стохастичними, ймовірністими.

Стохастичні залежності в економетрії називаються також кореляційними. Термін «кореляція» ( лат. correlatіo) ввів у наукову термінологію англійський вчений Ф. Гальтон у 1877 р. Цей термін буквально означає співвідношення, пропорцію, зв’язок, залежність.

Для визначення залежностей в економетрії використовуються такі означення: - залежна (ендогенна) змінна; - незалежні (екзогенні), пояснюючі змінні, або фактори. Рівняння (1.2) називається рівнянням регресії. Така назва введена англійським антропологом К.Пірсоном на початку XX сторіччя. Отже, предметом економетрії, по-перше, є методологія побудови – специфікації– рівнянь регресії в економіці.

Рівняння регресії можуть мати лінійну

,

і нелінійну форму, наприклад, степеневу

,

де - параметри рівняння регресії, або коефіцієнти регресії. Вони визначають вплив змінення факторів на рівень . Якщо модель лінійна, то показує на скільки одиниць змінюється при зміненні на одиницю. У степеневій моделі коефіцієнт регресії є відносною мірою змінення, він визначає, наскільки відсотків зміниться , якщо зміниться на один відсоток. Отже, по-друге, предметом економетрії є методиоцінювання параметрів рівнянь регресії.

Оскільки кількість незалежних змінних у дійсності невизначено велика і істинна аналітична форма залежностей від невідома, коефіцієнти регресії і величину визначити абсолютно точно об’єктивно неможливо. Оцінювання цих параметрів моделі зводиться до визначення їх емпіричних, ймовірнісних оцінок, відповідно і . Тоді, наприклад рівняння лінійної регресії набуває такого виду

Отже, підсумовуючи сказане, предметом економетрії є специфікація (визначення змінних та аналітичної форми) і оцінювання параметрів рівнянь регресії.