Результаты регрессионного анализа.

Результат регрессионного анализа содержится в таблицах 1-4 . Рассмотрим содержание этих таблиц.

Во втором столбце таблицы 3 содержатся коэффициенты уравнения регрессии a₀, a_1. В третьем столбце содержатся стандартные ошибки коэффициентов уравнения регрессии, а в четвертом - t-статистика, используемая для проверки значимости коэффициентов уравнения регрессии.

 

	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика
Y-пересечение	-1.633	2.412	-0.677
индекс(mf)	1.583	0.240	6.605

Уравнение регрессии зависимости доходности ценной бумаги TRUW (m₂ ) от индекса рынка от индекса рынка m_r имеет вид

m₂ = -1.63 + 1.58´m_r

 

Регрессионная статистика
Множественный R	0.919
R-квадрат	0.845
Нормированный R-квадрат	0.826
Стандартная ошибка	0.830
Наблюдения

 

Дисперсионный анализ
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия		30.083	30.083	43.625	0.000
Остаток		5.517	0.690
Итого		35.6

 

Собственный (или несистематический) риск ценной бумаги TRUW равен