X1 , x2³ 0

 

Рис.5. Подготовлена форма для ввода данных

 

Рис.6. Введены исходные данные. В ячейках D25 и E25 будут находиться значения неизвестных Х1 и Х2 (эти ячейки называются изменяемыми).

Целевая функция имеет вид:

s_p==

Рис.7. Для вычисления дисперсии воспользуемся функцией ДИСПР. Результат в ячейке А19.

 

 

Для ввода формулы воспользуемся функцией КОРЕНЬ.

Рис.8. Ввод выражения для целевой функции (шаг1).

 

 

Рис.9. Далее вводим подкоренное выражение:

(D25*D25*B24*B24+2*B24*B25*E25*D25*+E25*E25*B25*B25)*A19+D25*D25*B27+E25*E25*B28) (шаг 2).

 

Рис.10. Введем зависимость для левых частей ограничений

 

 

Рис.11. Указываем целевую ячейку (G27), изменяемые ячейки (D25:E25), и добавляем ограничения (рис.12)

 

 

Рис.12. Добавляем ограничения

 

Рис.13. Указываем параметры.

 

Рис.14. Решение найдено.

 

Решение оптимизационной задачи
b1	1.83		X1	X2
b2	1.58		0.056	0.944
						Целевая функция
Собств. риск 1	0.767					1.88
Собств. риск 2	0.552
a01	4.67				1.000
a02	-1.63			14.2	14.692
m(без риск)

 

Ответ: Минимальный риск портфеля равный 1.88 % будет достигнут, если доля акций GLSYTr составит 5.6%, а доля акций Truw – 94.4%.

 

 

Задания для аудиторной работы с применением ПЭВМ.

 

Номер вашего варианта соответствует последней цифре зачетной книжки.