Использование факторного анализа для построения рейтинга банков.Содержание Введение 3 Методология факторного анализа 4 Описание программы 8 Приложение 9 Формат файлов 9 Таблица исходных данных 9 Факторная матрица 10 Матрица факторного отображения 11 Графическое представление 12 Введение В факторном анализе предполагается, что наблюдаемые переменные являются линейной комбинацией некоторых латентных (гипотетических или ненаблюдаемых) факторов.
Некоторые из этих факторов допускаются общими для двух и более переменных, а другие характерными для каждого параметра в отдельности. Применительно к построению банковских рейтингов реальную картину состояния дает методика, основанная на применении двухфакторного анализа, которая позволяет представить банки точками на плоскости, координатными осями которой являются [построенные] факторы, что особенно удобно для составления динамических рейтингов, когда при анализе состояния системы во времени точки, указывающие на состояние банков, превращаются в диаграммы.
Для этого необходимо свести их к меньшему числу некоторых факторов. Представим каждый рейтинговый показатель zj как линейную комбинацию ги... В методе главных факторов на 1-ом этапе вычислений ищут коэффициенты п... Далее, подставив найденное значение 1 и получив одно из во... 4.Для определения коэффициентов при втором факторе F2 необходимо макси...
1. . Данные загружаются в таблицы (по годам), где и могут быть просмотрены ... Описание программы. Для компьютерной реализации описанного выше метода... 2.
Формат файлов Файлы, используемые в нашей программе представляют собой текстовые файлы, в которых в качестве разделителей используются пробелы.
В первом столбце файла хранятся названия обрабатываемых банков, а в первой строке – названия показателей, характеризующих их деятельность. 2.
Таблица исходных данных 3.
Факторная матрица Показатель F1 F2 a1=Активы 0.940 0.264 a2=Капитал 0.949 0.198 a3=Капитал/активы в % 0.829 0.436 a4=Вложения в другие банки 0.602 0.539 a5=Вложения в экономику 0.834 0.425 a6=Вложения всего 0.922 0.335 4.
Матрица факторного отображения 5.
Графическое представление Прямоугольной областью обозначается положение банка на факторной плоскости по состоянию на 1995 год, а круглой областью такого же цвета обозначается положение того же банка по состоянию на 1996 год.