Функциональные преобразования многомерных случайных величин.

Предположим, что составляющие двух случайных векторови связаны однозначной зависимостью

 

 

причем известны обратные функции

Исходная плотность вероятности р_исх(х₁ х₂,...,x_n) задана. Для того чтобы обобщить формулу (6.11) на многомерный случай и вычислить плотность вероятности p_np(y₁, y₂,…,y_n) преобразованного вектора, следует найти якобиан преобразования

(6.24)

 

Тогда искомая плотность вероятности

 

(6.25)