Методы прямой условной оптимизации

Методы прямой условной оптимизации предназначены для непосредственного решения задачи выпуклого программирования в условиях ограничений, описывающих множество допустимых решений D.

Итак, пусть решается задача нелинейного программирования

f(x) ® max, (4)

xÎD

где D определяется как

j_i(x) ≤ b_i, i = 1,..., m, (5)

x ≥ 0. (6)

Использование прямых методов условной оптимизации строится на основе использования итеративной схемы

x^k+1 = x^k + h_k r(x^k), k = 0,1,....

Однако, при построении методов данной группы на каждом k-м шаге итеративного процесса выбор рационального направления r(x^k) и величины шага h_k производится таким образом, чтобы обеспечивалась допустимость очередного решения, т.е. x^k+1 Î D.