Метод моментов. Метод максимального правдоподобия.
Оценкой максимального правдоподобия МП-оценкой параметра и И называется статистика иzn, максимизирующая для каждой реализации Zn функцию правдоподобия, т.е. иzn arg max Lzn, и Способ построения МП-оценки называется методом максимального правдоподобия.
Пусть vi, i1,s выборочные начальные моменты. Рассмотрим систему уравнений vi и vi, i1,s и предположим, что ее можно решить относительно параметров и1 иs, т.е. найти функции иiцiv1 vs, i1,s Решением полученной системы уравнений иiцiv1 vs, i1,s, называется оценкой параметра и, найденной по методу моментов, или ММ-оценкой. 6.